სართულები სარდაფში და სარდაფში
ეკონომიკა - დამწყები კურსი - Magnus Ya.R., Katyshev P.K., Peresetsky A.A. მე

ეკონომიკა - დამწყები კურსი - Magnus Ya.R., Katyshev P.K., Peresetsky A.A. მე

UDC 330.43 (075.8)
BBK 65v6ya73

მაგნუს ია.რ., კატიშევი პ.კ., პერესეცკი ა.ა.
ეკონომიკა. საწყისი კურსი: პროკ. - მე-8 გამოცემა, რევ. - მ.:, 2007. - 504გვ.

ISBN 978-5-7749-0473-0

სახელმძღვანელო შეიცავს ეკონომეტრიის საფუძვლების სისტემატურ პრეზენტაციას და დაწერილია ლექციების საფუძველზე, რომლებსაც ავტორები ატარებდნენ რამდენიმე წლის განმავლობაში რუსეთის ეკონომიკის სკოლაში და ეკონომიკის უმაღლეს სკოლაში. დეტალურად არის შესწავლილი ხაზოვანი რეგრესიის მოდელები (უმცირესი კვადრატები, ჰიპოთეზის ტესტირება, ჰეტეროსკედასტიურობა, შეცდომის ავტოკორელაცია, მოდელის სპეციფიკაცია). ცალკეული თავები ეთმობა ერთდროული განტოლებების სისტემებს, მაქსიმალური ალბათობის მეთოდს რეგრესიულ მოდელებში, მოდელებს დისკრეტული და შეზღუდული დამოკიდებული ცვლადებით.

პანელური მონაცემების თავი აფართოებს წიგნს იმ თემების სრულ ჩამონათვალზე, რომლებიც ტრადიციულად შედის თანამედროვე საბაზისო ეკონომეტრიის კურსებში. თავები „წინასწარი ტესტირება“ და „ფინანსური ბაზრების ეკონომიკა“ გამოადგებათ მათთვის, ვინც დაინტერესებულია ეკონომეტრიის თეორიული და გამოყენებითი ასპექტებით. საგრძნობლად გაიზარდა ვარჯიშების რაოდენობა. მოყვება სავარჯიშოები რეალური მონაცემებით, რომლებიც ხელმისაწვდომია მკითხველისთვის წიგნის ვებგვერდზე.

სტუდენტებისთვის, კურსდამთავრებულებისთვის, მასწავლებლებისთვის, ასევე გამოყენებითი ეკონომიკისა და ფინანსების სპეციალისტებისთვის.

სახელმძღვანელო შეიცავს ეკონომეტრიის საფუძვლების სისტემატურ პრეზენტაციას და დაწერილია ლექციების საფუძველზე, რომლებსაც ავტორები ატარებდნენ რამდენიმე წლის განმავლობაში რუსეთის ეკონომიკის სკოლაში და ეკონომიკის უმაღლეს სკოლაში. ორთქლის ოთახის ხაზოვანი მოდელები და მრავალჯერადი რეგრესია, მათ შორის ისეთი თემები, როგორიცაა უმცირესი კვადრატები, ჰიპოთეზის ტესტირება, განზოგადებული უმცირესი კვადრატები, ჰეტეროსკედასტიურობა და შეცდომის ავტოკორელაცია, პროგნოზირება, მოდელის სპეციფიკაციის საკითხები. ცალკე თავი ეთმობა ერთდროულ განტოლებათა სისტემებს.

1997 წლის გამოცემასთან შედარებით, წიგნი მოიცავს სამ ახალ თავს რეგრესიის მოდელებში მაქსიმალური ალბათობის შესახებ, დროის სერიებსა და მოდელებს დისკრეტული და შეზღუდული დამოკიდებული ცვლადებით. საგრძნობლად გაიზარდა მაგალითების რაოდენობა რუსეთის ეკონომიკიდან, ამოცანები და სავარჯიშოები.

ეკონომიკა (მიკროეკონომიკასთან და მაკროეკონომიკასთან ერთად) თანამედროვე ეკონომიკური განათლების ერთ-ერთი ძირითადი დისციპლინაა. რა არის ეკონომიკა? როდესაც საქმე გვაქვს ცოცხალ, განვითარებად მეცნიერებასთან, ყოველთვის არის სირთულე მისი საგნისა და მეთოდების მოკლე აღწერაში. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეკონომეტრია არის ეკონომიკური გაზომვების მეცნიერება, როგორც მისი სახელი გვთავაზობს? რა თქმა უნდა, შესაძლებელია, მაგრამ შემდეგ ჩნდება კითხვა, რას ნიშნავს ტერმინი „ეკონომიკური ზომები“. ეს ანალოგიურია მათემატიკის, როგორც რიცხვების მეცნიერების განსაზღვრისა. ამიტომ, ამ პრობლემის უფრო დეტალურად განვითარების მცდელობის გარეშე, მოვიყვანთ ეკონომიკასა და ეკონომეტრიაში აღიარებული ავტორიტეტების განცხადებებს.

„ეკონომეტრია რეალური ეკონომიკური ფენომენების რაოდენობრივი ანალიზის საშუალებას იძლევა, თეორიის ამჟამინდელი განვითარებისა და დასკვნების მიღების მეთოდებთან დაკავშირებული დაკვირვებების საფუძველზე“ (სამუელსონი).

„ეკონომეტრიის მთავარი ამოცანაა აპრიორი ეკონომიკური მსჯელობის შევსება ემპირიული შინაარსით“ (კლეინი).

„ეკონომეტრიის მიზანია ეკონომიკური კანონების ემპირიული წარმოშობა. ეკონომიკა ავსებს თეორიას რეალური მონაცემების გამოყენებით პოსტულირებული ურთიერთობების შესამოწმებლად და დახვეწისთვის“ (მალენვო).

ეს წიგნი ძირითადად მიმართულია სტუდენტებისთვის, რომლებიც პირველად იწყებენ ეკონომეტრიის შესწავლას და აქვს ორი მიზანი. პირველ რიგში, ჩვენ გვინდა მოვამზადოთ მკითხველი ეკონომიკის გამოყენებითი კვლევებისთვის. მეორეც, ვფიქრობთ, რომ ეს სასარგებლო იქნება სტუდენტებისთვის, რომლებიც აპირებენ შემდგომში ეკონომეტრიის თეორიის სიღრმისეულად შესწავლას. არ არის საჭირო ეკონომეტრიის წინასწარი ცოდნა. თუმცა, საწყის ტომში ხაზოვანი ალგებრის, ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის კურსების გაცნობა ვარაუდობენ (მაგალითად, გელფანდ, 1971; ილინი, პოზნიაკი, 1984; ვენცელი, 1964). ჩვენ ასევე ვვარაუდობთ, რომ მკითხველი ფლობს მათემატიკურ ანალიზს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტანდარტული კურსის ფარგლებში.

არსებობს რამდენიმე შესანიშნავი სახელმძღვანელო ეკონომეტრიის შესახებ ინგლისური ენა. მაგალითად, წიგნი (გრინი, 1997) სამართლიანად შეიძლება ჩაითვალოს „ეკონომეტრიულ ენციკლოპედიად“ – ის შეიცავს თანამედროვე ეკონომეტრიის თითქმის ყველა მონაკვეთს. სახელმძღვანელო (გოლდბერგერი, 1990) უფრო მეტ ყურადღებას ამახვილებს ეკონომეტრიის ფორმალურ-მათემატიკურ მხარეზე. ჩვენი აზრით, წიგნი (ჯონსტონი და დინარდო, 1997) არის ძალიან წარმატებული, თანამედროვე და დაბალანსებული თეორიისა და გამოყენების თვალსაზრისით. ასევე აღსანიშნავია სახელმძღვანელოები (Griffits, Hill and Judge, 1993) და (Pindyck and Rubinfeld, 1991), რომლებიც გამიზნულია მკითხველებისთვის, რომლებსაც არ აქვთ ძლიერი მათემატიკური ცოდნა და აღჭურვილია დიდი რაოდენობითმაგალითები და სავარჯიშოები. სტანდარტული სახელმძღვანელოების კარგი დამატებაა წიგნი (კენედი, 1998), რომელიც ყურადღებას ამახვილებს ეკონომეტრიული ანალიზის შინაარსობრივ მხარეზე და შეიცავს დიდი რიცხვისაინტერესო ვარჯიშები. ასევე აუცილებელია აღვნიშნოთ წიგნი (ჰამილტონი, 1994), სადაც დროის სერიების თეორია წარმოდგენილია ძალიან დეტალურად და მაღალ მათემატიკური დონეზე, და წიგნი (Stewart, 1991), რომელიც შეიცავს წარმატებულ და კომპაქტურ სექციებს თეორიაზე. დროის სერიების.

აქედან გამომდინარე, შესაძლოა საჭირო გახდეს ახალი წიგნის დაწერის სასარგებლოდ გარკვეული არგუმენტების წამოყენება ერთი არსებული სახელმძღვანელოს უბრალოდ თარგმნის ნაცვლად. ჩვენი წიგნი ეფუძნება ერთ-ერთი ავტორის (ი. მაგნუს) ლექციებს, როგორც შესავალი ეკონომიკის კურსი რუსეთის ეკონომიკური სკოლის (NES) სტუდენტებისთვის 1993 წლის მარტ-აპრილში. ორი სხვა ავტორი (პ. კატიშევი, ა. პერესეცკი). ) ჩაატარა პრაქტიკული მეცადინეობები. ინტენსიური 7 კვირიანი კურსი მოიცავდა ეკონომეტრიის საფუძვლებს. ეს იყო რუსული ეკონომიკის სკოლის არსებობის პირველი წელი. მომდევნო წლებში ავტორები თანამშრომლობდნენ NES-ის პირველი კურსის სტუდენტებისთვის სამივე ეკონომეტრიული კურსის სასწავლო გეგმის შემუშავებაზე. მუშაობის პროცესში ჩვენ, კერძოდ, შევადგინეთ მაგალითები რუსეთის ეკონომიკიდან, რომლებიც გამოვიყენეთ ტრადიციულად განხილული მაგალითების ნაცვლად დასავლეთ ევროპისა და შეერთებული შტატების ეკონომიკებიდან. საბოლოოდ, მივედით დასკვნამდე, რომ სასურველი იქნებოდა სახელმძღვანელოს დაწერილი სპეციალურად რუსი სტუდენტებისთვის და კურსის სილაბუსი გადავამუშავეთ დამოუკიდებელ წიგნად. ამრიგად, ეს წიგნი რუსი სტუდენტებისთვის ეკონომეტრიის სწავლების ხუთწლიანი შედეგია.

2-4 თავები შეიცავს ხაზოვანი რეგრესიის მოდელების კლასიკურ თეორიას. ეს მასალა ეკონომეტრიის ბირთვია და მოსწავლეებმა უნდა გაეცნონ მას წიგნის დანარჩენ ნაწილზე გადასვლამდე. მე-2 თავი ეხება უმარტივეს მოდელს ორი რეგრესორით, თავი 3 ეძღვნება მრავალვარიანტულ მოდელებს. გარკვეული გაგებით, მე-2 თავი ზედმეტია, მაგრამ პედაგოგიური თვალსაზრისით, უაღრესად სასარგებლოა რეგრესიის მოდელების შესწავლა ჯერ ორი ცვლადით. შემდეგ, მაგალითად, მატრიცული ალგებრა შეიძლება განთავისუფლდეს; ორგანზომილებიან შემთხვევაში, ასევე უფრო ადვილია რეგრესიის გრაფიკული ინტერპრეტაციის გაგება. მე-4 თავი შეიცავს რამდენიმე დამატებით განყოფილებას (მულტიკოლნეარობის პრობლემა, მოჩვენებითი ცვლადები, მოდელის სპეციფიკაცია), მაგრამ მისი მასალა ასევე შეიძლება კლასიფიცირდეს ეკონომეტრიის სტანდარტულ საფუძვლებად.

თავები 5-9 განიხილავს სტანდარტულ მრავალჯერადი რეგრესიის მოდელის ზოგიერთ განზოგადებას, როგორიცაა სტოქასტური რეგრესორები, განზოგადებული უმცირესი კვადრატები, ნარჩენების ჰეტეროსკედასტიურობა და ავტოკორელაცია, ხელმისაწვდომი განზოგადებული უმცირესი კვადრატები, პროგნოზირება, ინსტრუმენტული ცვლადები. ეკონომეტრიის თეორიის გასაკვირი ის არის, რომ ამ დონეზე თეორიის სტანდარტული ბირთვის თეორემების უმეტესობა (თავი 2-4) ძალაში რჩება, ყოველ შემთხვევაში, დაახლოებით ან ასიმპტომურად, როდესაც თეორემების პირობები მოდუნებულია. ჩვენ კატეგორიულად გირჩევთ, რომ 5-9 თავების შედეგები მუდმივად იყოს კორელირებული მე-2-4 თავებში წარმოდგენილ ძირითად შედეგებთან.

მე-10 თავი შეიცავს ერთდროულ განტოლებათა სისტემების თეორიას, ე.ი. შემთხვევა, როდესაც მოდელი შეიცავს ერთზე მეტ განტოლებას. განიხილება პრობლემები, რომლებიც შეიძლება წააწყდეს ეკონომისტს პრაქტიკულ მუშაობაში.

წიგნი მოიცავს რამდენიმე დანართს, მათ შორის ეკონომეტრიული პაკეტების მიმოხილვას და მოკლე ინგლისურ-რუსულ ლექსიკონს.

ჩვენი გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ 1-7 თავების მასალა საკმარისია კვირაში 6 საათიანი 7-კვირიანი კურსისთვის, ხოლო 1-10 თავების მასალა საკმარისია სტანდარტული ერთსემსტრული კურსისთვის. ჩვენ გვქონდა კარგი შედეგები შემდეგი კურსის სტრუქტურით: კვირაში ორი ორსაათიანი ლექცია და ერთი სემინარი (პატარა ქვეჯგუფებში), თუმცა შესაძლებელია კურსის სხვა სტრუქტურებიც.

სტუდენტები

პრობლემის გადაჭრა მათემატიკის, სტატისტიკისა და ეკონომეტრიის სწავლის გასაღებია. ეს ჩვენმა მასწავლებლებმა გვითხრეს, როცა სტუდენტები ვიყავით და აქაც ვიმეორებთ. და ეს მართალია! პრაქტიკული სტუდენტებისთვის, მონაცემების ექსპერიმენტი აუცილებელია. წაშალეთ რამდენიმე დაკვირვება თქვენი მონაცემებიდან და ნახეთ, რა დაემართება თქვენს შეფასებებს და რატომ. დაამატეთ განმარტებითი ცვლადები და ნახეთ, როგორ იცვლება თქვენი შეფასებები და პროგნოზები. ზოგადად, ექსპერიმენტი. თეორიაზე ორიენტირებულმა სტუდენტმა უნდა ჰკითხოს საკუთარ თავს, რატომ არის აუცილებელი თეორემის ესა თუ ის პირობა. რატომ წყვეტს თეორემა ჭეშმარიტებას, თუ თქვენ ამოიღებთ ან შეცვლით ერთ-ერთ პირობას. იპოვეთ კონტრმაგალითები.

Მასწავლებლები

მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მოსწავლეს ჰქონდეს საჭირო მათემატიკური და სტატისტიკური დონემომზადება კურსის დასაწყისში. თუ ეს ასე არ არის, მაშინ კურსი უნდა დაიწყოს წრფივი ალგებრის და მათემატიკური სტატისტიკის აუცილებელი ცნებების მიმოხილვით. 2-4 თავები უნდა იყოს კურსის დასაწყისში. არსებობს გარკვეული თავისუფლება შემდგომი თემების არჩევისას, თუ დრო არ იძლევა კურსში მთლიანი წიგნის ჩართვას. დროის უქონლობის შემთხვევაში, სტოქასტური რეგრესორები (ნაწილი 5.1) და ჰეტეროსკედასტიურობის ტესტები (მაგრამ არა თავად ჰეტეროსკედასტიურობის კონცეფცია) შეიძლება გადაიდოს შემდეგ კურსზე. 7-10 თავები შეიცავს სპეციალურ, მაგრამ მნიშვნელოვან სექციებს, რომლებიც შეიძლება შეიტანოს კურსში სხვადასხვა ხარისხის დეტალებით, ინსტრუქტორის გემოვნებიდან გამომდინარე.

ჩვენ მადლობელი ვიქნებით ამ წიგნში შეტანილი ნებისმიერი კომენტარისთვის, წერილობითი შეცდომების, გაურკვეველი ადგილების, შეცდომებისთვის.

მადლობა

ჩვენ ვალში ვართ ახალი ეკონომიკური სკოლის სტუდენტების ხუთი თაობის წინაშე, რომლებმაც კურსის შესწავლის პროცესში ბევრი კრიტიკული შენიშვნა მოგვცეს, რაც წიგნზე მუშაობისას გამოვიყენეთ. მათ გარეშე ეს წიგნი არასოდეს დაიწერებოდა.

ჩვენ მადლობელი ვართ NES-ის კურსდამთავრებულების ვლადისლავ კარინის და ალექსეი ონაცკის, რომლებმაც მოამზადეს მაგალითი მოსკოვის ბინების ბაზარზე წიგნისთვის, ასევე NES სტუდენტების ელენა პალცევასა და გაუხარ ტურმუხამბეტოვას, რომელთა ძალისხმევით მოახერხეს მრავალი არასწორი ბეჭდვის თავიდან აცილება. ჩვენ ასევე მადლობას ვუხდით ჩვენს კოლეგას ალექსანდრე სლასტნიკოვს, რომელმაც თავის თავზე აიღო ხელნაწერის რედაქტირება. ხელნაწერზე მუშაობისას პ.კატიშევმა და ა.პერესეცკიმ მიიღეს ფინანსური მხარდაჭერა რუსეთის ჰუმანიტარული მეცნიერების ფონდისგან, პროექტი 96-02-16011a.

ტილბურგი/მოსკოვი, 1997 წლის მარტი

სარჩევი წინასიტყვაობა პირველი გამოცემის წინასიტყვაობა მესამე გამოცემის წინასიტყვაობა მეექვსე გამოცემის წინასიტყვაობა 1. შესავალი 1.1. მოდელები 1.2. მოდელების ტიპები 1.3. მონაცემთა ტიპები 2. წყვილების რეგრესიის მოდელი 2.1. მრუდის მორგება 2.2. უმცირესი კვადრატების მეთოდი (LSM) 2.3. ხაზოვანი რეგრესიის მოდელი ორი ცვლადით 2.4. გაუს-მარკოვის თეორემა. შეცდომის დისპერსიის შეფასება a2 2.5. LSM-ის სტატისტიკური თვისებები - რეგრესიის პარამეტრების შეფასება. ჰიპოთეზის ტესტირება b = bo- რეგრესიის კოეფიციენტების ნდობის ინტერვალები 2.6. რეგრესიაში დამოკიდებული ცვლადის ვარიაციის ანალიზი. R2 განსაზღვრის კოეფიციენტი 2.7. რეგრესიის კოეფიციენტების მაქსიმალური ალბათობის შეფასება სავარჯიშოები 3. მრავალჯერადი რეგრესიის მოდელი 3.1. ძირითადი ჰიპოთეზები 3.2. მინიმალური კვადრატის მეთოდი. გაუს-მარკოვის თეორემა 3.3. LSM შეფასების სტატისტიკური თვისებები 3.4. რეგრესიაში დამოკიდებული ცვლადის ვარიაციის ანალიზი. კოეფიციენტები R2 და მორგებული R 3.5. ჰიპოთეზის ტესტირება. ნდობის ინტერვალები და ნდობის რეგიონები სავარჯიშოები 4. მრავალჯერადი რეგრესიის სხვადასხვა ასპექტები 4.1. მულტიკოლინეარულობა 4.2. მოჩვენებითი ცვლადები 4.3. ნაწილობრივი კორელაცია 4.4. მოდელის დაზუსტება სავარჯიშოები 5. მრავალჯერადი რეგრესიის ზოგიერთი განზოგადება 5.1. სტოქასტური რეგრესორები 5.2. განზოგადებული უმცირესი კვადრატების მეთოდი 5.3. ხელმისაწვდომი განზოგადებული უმცირესი კვადრატები სავარჯიშოები 6. ჰეტეროსკედასტიურობა და დროის კორელაცია 6.1. ჰეტეროსკედასტიურობა 6.2. დროის კორელაციის სავარჯიშოები 7. პროგნოზირება რეგრესიულ მოდელებში 7.1. უპირობო პროგნოზი 7.2. პირობითი პროგნოზირება 7.3. პროგნოზირება ავტორეგრესიული შეცდომების არსებობისას სავარჯიშოები 8. ინსტრუმენტული ცვლადები 8.1. ინსტრუმენტული ცვლადების გამოყენებით მიღებული შეფასებების თანმიმდევრულობა 8.2. გაზომვის შეცდომების ეფექტი 8.3. ორსაფეხურიანი უმცირესი კვადრატები 8.4. ჰაუსმანის ტესტი სავარჯიშოები 9. რეგრესიის განტოლებების სისტემები 3.1. გარედან დაუკავშირებელი განტოლებები 9.1. ერთდროული განტოლების სისტემები სავარჯიშოები 10. მაქსიმალური ალბათობის მეთოდი რეგრესიის მოდელებში 10.1. შესავალი 10.2. მათემატიკური აპარატურა 246 10.3. მრავალვარიანტული ნორმალური განაწილების პარამეტრების მაქსიმალური ალბათობის შეფასება 10.4. მაქსიმალური ალბათობის შეფასების თვისებები 10.5. მაქსიმალური ალბათობის შეფასება ხაზოვან მოდელში 10.6. ჰიპოთეზის ტესტირება ხაზოვან მოდელში, I 10.7. ჰიპოთეზის ტესტირება ხაზოვან მოდელში, II 10.8. არაწრფივი შეზღუდვები სავარჯიშოები 11. დროის სერია 11.1. განაწილებული ჩამორჩენის მოდელები 11.2. დინამიური მოდელები 11. 3 ერთეული ფესვები და კოინტეგრაცია 11.4 ბოქს-ჯენკინსის მოდელები (ARIMA) 11.5. GARCH-ის მოდელები სავარჯიშოები 12. დისკრეტული დამოკიდებული ცვლადები და ცენზურირებული ნიმუშები 12.1. ორობითი და მრავალჯერადი არჩევანის მოდელები 12.2. ამოჭრილი და ცენზურირებული მოდელები სავარჯიშოები 13. პანელის მონაცემები 13.1 შესავალი 13.2. აღნიშვნები და ძირითადი მოდელები 13.3. ფიქსირებული ეფექტის მოდელის ნაწილი 13.4. შემთხვევითი ეფექტის მოდელი 13.5. მორგების ხარისხი 13.6. მოდელის შერჩევა 13.7. დინამიური მოდელები 13.8. ორობითი არჩევანის მოდელები პანელის მონაცემებით 13.9. მომენტების განზოგადებული მეთოდი სავარჯიშოები 14. წინასწარი ტესტირება: შესავალი 14.1. შესავალი 14.2. პრობლემის განცხადება 14.3. მთავარი შედეგი 14.4. პრეტესტო შეფასება 14.5. უოლსის ქულა 14.6. ეკვივალენტობის თეორემა 14.7. წინასწარი ტესტირება და შემცირების ეფექტი 14.8. „დაუმცირებლობის“ ეფექტი. ერთი დამხმარე პარამეტრი 14.9. მოდელის არჩევანი: ზოგადიდან კონკრეტულამდე და კონკრეტულიდან ზოგადამდე 14.10. „დაუმცირებლობის“ ეფექტი. ორი დამხმარე პარამეტრი 14.11. პროგნოზირება და წინასწარი ტესტირება 14.12. განზოგადებები 14.13. სხვა კითხვები სავარჯიშოები 15. ფინანსური ბაზრების ეკონომიკა 15.1. შესავალი 15.2. ეფექტურობის ჰიპოთეზა ფინანსური ბაზარი 15.3. ფასიანი ქაღალდების პორტფელის ოპტიმიზაცია 15.4. ტესტი ახალი აქტივების ეფექტურ პორტფელში ჩართვისთვის 15.5. ოპტიმალური პორტფელი რისკისგან თავისუფალი აქტივის არსებობისას 15.6. ფინანსური აქტივების შეფასების მოდელები სავარჯიშო 16. ეკონომეტრიული პერსპექტივები 1.6.1. შესავალი 16.2. კონკრეტულად რას აკეთებს ეკონომისტი? 16.3. ეკონომიკა და ფიზიკა 16.4. ეკონომიკა და მათემატიკური სტატისტიკა 16.5. თეორია და პრაქტიკა 16.6. ეკონომეტრიული მეთოდი 16.7. სუსტი რგოლი 16.8. აგრეგაცია 16.9. როგორ გამოვიყენოთ სხვა სამუშაოები 16.10. დასკვნა დანართი LA. წრფივი ალგებრა 1. ვექტორული სივრცე 2. ვექტორული სივრცე Ln 3. წრფივი დამოკიდებულება 4. წრფივი ქვესივრცე 5. საფუძველი. განზომილება 6. წრფივი ოპერატორები 7. მატრიცები 8. მატრიცის ოპერაციები 9. მატრიცის ინვარიანტები: კვალი, განმსაზღვრელი 10. მატრიცის რანგი 11. ინვერსიული მატრიცა 12. სისტემები წრფივი განტოლებები 13. საკუთრივ მნიშვნელობები და ვექტორები 14. სიმეტრიული მატრიცები 15. დადებითი განსაზღვრული მატრიცები 16. იდემპოტენტური მატრიცები 17. ბლოკის მატრიცები 18. კრონეკერის ნამრავლი 19. დიფერენციაცია ვექტორული არგუმენტის მიმართ სავარჯიშოები დანართი MS. ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა 1. შემთხვევითი ცვლადები, შემთხვევითი ვექტორები 2. პირობითი განაწილებები 3. ზოგიერთი სპეციალური განაწილება 4. მრავალვარიანტული ნორმალური განაწილება 5. დიდი რიცხვების კანონი. ცენტრალური ზღვრული თეორემა 6 მათემატიკური სტატისტიკის ძირითადი ცნებები და ამოცანები 7. პარამეტრის შეფასება 8. ჰიპოთეზის ტესტირება დანართი EP. ეკონომეტრიული პაკეტების მიმოხილვა 1. პაკეტების წარმოშობა. ვინდოუსის ვერსია. გრაფიკა 2. ზოგიერთი პაკეტის შესახებ 3. გამოცდილება პრაქტიკული სამუშაოგანაცხადი ST. ტერმინების მოკლე ინგლისურ-რუსული ლექსიკონი დანართი TA. ცხრილები ლიტერატურის ინდექსი

მე-6 გამოცემა, შესწორებული. და დამატებითი - მ.: დელო, 2004. - 576გვ.

წიგნის მეექვსე გამოცემას სამი ახალი თავი დაემატა. პანელური მონაცემების თავი აფართოებს წიგნს იმ თემების სრულ ჩამონათვალზე, რომლებიც ტრადიციულად შედის თანამედროვე საბაზისო ეკონომეტრიის კურსებში. ასევე დაემატა თავები „წინასწარი ტესტირება“ და „ფინანსური ბაზრების ეკონომიკა“, რომლებიც გამოადგებათ მათთვის, ვინც დაინტერესებულია ეკონომეტრიის თეორიული და გამოყენებითი ასპექტებით. საგრძნობლად გაიზარდა ვარჯიშების რაოდენობა. მოყვება სავარჯიშოები რეალური მონაცემებით, რომლებიც ხელმისაწვდომია მკითხველისთვის წიგნის ვებგვერდზე.

სტუდენტებისთვის, კურსდამთავრებულებისთვის, მასწავლებლებისთვის, ასევე გამოყენებითი ეკონომიკისა და ფინანსების სპეციალისტებისთვის

ფორმატი: djvu

Ზომა: 5.9 მბ

ჩამოტვირთვა: Yandex.disk

ფორმატი: pdf

Ზომა: 21.7 Mb

ჩამოტვირთვა: drive.google

Სარჩევი
გახსნის სიტყვა 10
პირველი გამოცემის წინასიტყვაობა 13
მესამე გამოცემის წინასიტყვაობა 18
მეექვსე გამოცემის წინასიტყვაობა 23
1. შესავალი 26
1.1. მოდელები 26
1.2. მოდელის ტიპები 28
1.3. მონაცემთა ტიპები 30
2. დაწყვილებული რეგრესიის მოდელი 32
2.1. მრუდის მორგება 32
2.2. უმცირესი კვადრატები (OLS) 34
2.3. ხაზოვანი რეგრესიის მოდელი ორი ცვლადით 38
2.4. გაუს-მარკოვის თეორემა. შეცდომის დისპერსიის შეფასება a2 41
2.5. LSM-ის სტატისტიკური თვისებები - რეგრესიის პარამეტრების შეფასება. ჰიპოთეზის ტესტი b = bo- რეგრესიის კოეფიციენტების ნდობის ინტერვალები 46
2.6. რეგრესიაში დამოკიდებული ცვლადის ვარიაციის ანალიზი. განსაზღვრის კოეფიციენტი R2 51
2.7. რეგრესიის კოეფიციენტების მაქსიმალური ალბათობის შეფასება 55
სავარჯიშო 58
3. მრავალჯერადი რეგრესიის მოდელი 67
3.1. ძირითადი ჰიპოთეზა 68
3.2. მინიმალური კვადრატის მეთოდი. გაუს-მარკოვის თეორემა 69
3.3. OLS შეფასებების სტატისტიკური თვისებები 72
3.4. რეგრესიაში დამოკიდებული ცვლადის ვარიაციის ანალიზი. R2 კოეფიციენტები და მორგებული R^, 74
3.5. ჰიპოთეზის ტესტირება. ნდობის ინტერვალები და ნდობის რეგიონები 78"
სავარჯიშო 88
4. მრავალჯერადი რეგრესიის სხვადასხვა ასპექტები 108
4.1. მულტიკოლინეარულობა 109;
4.2. მოჩვენებითი ცვლადები 112
4.3. ნაწილობრივი კორელაცია 118
4.4. მოდელი 124 სპეციფიკაცია
სავარჯიშო 135
5. მრავლობითი რეგრესიის ზოგიერთი განზოგადება 148
5.1. სტოქასტური რეგრესორები 149
5.2. განზოგადებული უმცირესი კვადრატები.... 154
5.3. ხელმისაწვდომი გენერალიზებული მინიმალური კვადრატები 160
სავარჯიშოები 163
6. ჰეტეროსკედასტიურობა და დროის კორელაცია 167
6.1. ჰეტეროსკედასტიურობა 168
6.2. დროის კორელაცია 184
სავარჯიშოები 192
7. პროგნოზირება რეგრესიულ მოდელებში 204
7.1. უპირობო პროგნოზირება 205
7.2. პირობითი პროგნოზი 208
7.3. პროგნოზირება ავტორეგრესიული შეცდომების არსებობისას 209
სავარჯიშოები 211
რვა . ინსტრუმენტული ცვლადები 212
8.1. ინსტრუმენტული ცვლადების გამოყენებით მიღებული შეფასებების თანმიმდევრულობა 213
8.2. გაზომვის შეცდომების გავლენა 214
8.3. ორსაფეხურიანი უმცირესი კვადრატები.... 215
8.4. ჰაუსმენის ტესტი 217
სავარჯიშო 218
9. რეგრესიის განტოლებების სისტემები 220
3.1. გარედან დაუკავშირებელი განტოლებები 221
9.1. ერთდროულ განტოლებათა სისტემები 224
სავარჯიშო 241
10. მაქსიმალური ალბათობის მეთოდი რეგრესიის მოდელებში 244
10.1. შესავალი 245
10.2. მათემატიკური აპარატი 246
10.3. მრავალვარიანტული ნორმალური განაწილების პარამეტრების მაქსიმალური ალბათობის შეფასება. . 248
10.4. მაქსიმალური ალბათობის შეფასების თვისებები. 249
10.5. მაქსიმალური ალბათობის შეფასება ხაზოვან მოდელში 250
10.6. ჰიპოთეზის ტესტირება ხაზოვან მოდელში, I 253
10.7. ჰიპოთეზის ტესტირება ხაზოვან მოდელში, II 257
10.8. არაწრფივი შეზღუდვები 258
სავარჯიშოები 260
11. დროის სერია 264
11.1. განაწილებული ლაგის მოდელები 266
11.2. დინამიური მოდელები 268
11.3. ერთეულების ფესვები და კოინტეგრაცია 276
11.4 Box-Jenkins Models (ARIMA) 28
11.5. GARCH მოდელები 3
3J ვარჯიშები
12. დისკრეტული დამოკიდებული ცვლადები და ცენზურირებული ნიმუშები 3
12.1. ორობითი და მრავალჯერადი არჩევანის მოდელები... 3!
12.2. მოდელები შეკვეცილი და ცენზურირებული ნიმუშებით 3.
სავარჯიშო 3;
13. პანელის მონაცემები 31
13.1 შესავალი 3
13.2. აღნიშვნები და ძირითადი მოდელები 3
13.3. ფიქსირებული ეფექტის მოდელი 3
13.4. მოდელი შემთხვევითი ეფექტით 31
13.5. Z1 მორგებული ხარისხი
13.6. მოდელის შერჩევა 3"
13.7. დინამიური მოდელები 3
13.8. ორობითი არჩევანის მოდელები პანელის მონაცემებით 3
13.9. მომენტების განზოგადებული მეთოდი 3
სავარჯიშო 39
14. წინასწარი ტესტირება: შესავალი 39
14.1. შესავალი 3!
14.2. პრობლემის განცხადება 40
14.3. მთავარი შედეგი 40"
14.4. წინასწარი შეფასებით $4
14.5. უოლსი - ქულა 40
14.6. ეკვივალენტობის თეორემა 4
14.7. წინასწარი ტესტირება და შემცირების ეფექტი 407
14.8. „დაუმცირებლობის“ ეფექტი. ერთი დამხმარე პარამეტრი 412
14.9. მოდელის შერჩევა: ზოგადიდან კონკრეტულამდე და კონკრეტულიდან ზოგადამდე 415
14.10. „დაუმცირებლობის“ ეფექტი. ორი დამხმარე პარამეტრი 419
11. პროგნოზირება და წინასწარი ტესტირება 425
.12. განზოგადებები 429
13. სხვა საკითხები 432
სავარჯიშოები 434
15. ფინანსური ბაზრების ეკონომეტრია 435
11.5.1. შესავალი 436
15.2. ფინანსური ბაზრის ეფექტურობის ჰიპოთეზა. . . 438
15.3. ფასიანი ქაღალდების პორტფელის ოპტიმიზაცია 446
15.4. ტესტი ახალი აქტივების 450 ეფექტურ პორტფელში ჩართვისთვის
15.5. ოპტიმალური პორტფელი 456 რისკის გარეშე აქტივის არსებობისას
15.6. ფინანსური აქტივების შეფასების მოდელები 461
სავარჯიშოები 471
16. პერსპექტივები ეკონომეტრიის შესახებ 472
1.6.1. შესავალი 472
16.2. კონკრეტულად რას აკეთებს ეკონომისტი? .... 473
16.3. ეკონომიკა და ფიზიკა 474
16.4. ეკონომიკა და მათემატიკური სტატისტიკა. . . 475
16.5. თეორია და პრაქტიკა 476
16.6. ეკონომეტრიული მეთოდი 477
16.7. სუსტი ბმული 480
1.6.8. აგრეგაცია 481
16.9. როგორ გამოვიყენოთ სხვა 481 ნამუშევრები
16.10. დასკვნა 482
LA აპლიკაცია. ხაზოვანი ალგებრა 484
1. ვექტორული სივრცე 484
2. ვექტორული სივრცე Lp 485
3. წრფივი დამოკიდებულება 485
4. ხაზოვანი ქვესივრცე 486
5. საფუძველი. განზომილება 486
6. ხაზოვანი ოპერატორები 487
7. მატრიცები 488
8. ოპერაციები მატრიცებით 489
9. მატრიცის ინვარიანტები: კვალი, განმსაზღვრელი 492
10. მატრიცის რანგი 494
11. ინვერსიული მატრიცა 495
12. წრფივი განტოლებათა სისტემები 496
13. საკუთრივ მნიშვნელობები და ვექტორები 496
14. სიმეტრიული მატრიცები 498
15. დადებითი განსაზღვრული მატრიცები 500
16 იდემპოტენტური მატრიცები 502
17. ბლოკის მატრიცები 503
18. Kronecker Product 504
19. დიფერენციაცია ვექტორული არგუმენტის მიმართ. . 505
სავარჯიშოები 507
MS აპლიკაცია. ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა 509
1. შემთხვევითი ცვლადები, შემთხვევითი ვექტორები 509
2. პირობითი განაწილებები 516
3. ზოგიერთი სპეციალური განაწილება 518
4. მრავალვარიანტული ნორმალური განაწილება 524
5. დიდი რიცხვების კანონი. ცენტრალური ლიმიტის თეორემა 528
6 მათემატიკური სტატისტიკის ძირითადი ცნებები და ამოცანები 531
7. პარამეტრის შეფასება 533
8. ჰიპოთეზის ტესტირება 539
EP აპლიკაცია. ეკონომეტრიული პაკეტების მიმოხილვა 542
1. პაკეტების წარმოშობა. ვინდოუსის ვერსია. გრაფიკა 543
2. ზოგიერთი პაკეტის შესახებ 544
3. პრაქტიკული სამუშაო გამოცდილება 546
განაცხადი ST. ტერმინების მოკლე ინგლისურ-რუსული ლექსიკონი 547
TA აპლიკაცია. ცხრილები 555
ლიტერატურა 561
ინდექსი 570