طبقات در زیرزمین و زیرزمین
اقتصاد سنجی - دوره مبتدی - Magnus Ya.R., Katyshev P.K., Peresetsky A.A. من

اقتصاد سنجی - دوره مبتدی - Magnus Ya.R., Katyshev P.K., Peresetsky A.A. من

UDC 330.43 (075.8)
BBK 65v6ya73

Magnus Ya.R.، Katyshev P.K.، Peresetsky A.A.
اقتصاد سنجی. دوره اولیه: Proc. - چاپ هشتم، Rev. - M.:، 2007. - 504 ص.

شابک 978-5-7749-0473-0

کتاب درسی شامل ارائه سیستماتیک مبانی اقتصاد سنجی است و بر اساس سخنرانی هایی نوشته شده است که نویسندگان چندین سال در مدرسه اقتصاد روسیه و مدرسه عالی اقتصاد ارائه کرده اند. مدل‌های رگرسیون خطی (حداقل مربعات، آزمون فرضیه، ناهمبستگی، همبستگی خودکار خطا، مشخصات مدل) به طور مفصل مورد مطالعه قرار می‌گیرند. فصل‌های جداگانه‌ای به سیستم‌های معادلات همزمان، روش حداکثر درستنمایی در مدل‌های رگرسیون، مدل‌هایی با متغیرهای وابسته گسسته و محدود اختصاص دارد.

فصل داده های پانل کتاب را به فهرست کاملی از موضوعاتی که به طور سنتی در دوره های اقتصاد سنجی پایه مدرن گنجانده شده است، گسترش می دهد. فصل های «آزمایش مقدماتی» و «اقتصاد سنجی بازارهای مالی» به ترتیب برای علاقه مندان به جنبه های نظری و کاربردی اقتصاد سنجی مفید خواهد بود. تعداد تمرینات به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. شامل تمرین هایی با داده های واقعی در وب سایت کتاب در دسترس خواننده است.

برای دانشجویان، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، معلمان و همچنین متخصصان اقتصاد و مالی کاربردی.

کتاب درسی شامل ارائه سیستماتیک مبانی اقتصاد سنجی است و بر اساس سخنرانی هایی نوشته شده است که نویسندگان چندین سال در مدرسه اقتصاد روسیه و مدرسه عالی اقتصاد ارائه کرده اند. مدل های خطی اتاق بخار و رگرسیون چندگانهاز جمله موضوعاتی مانند حداقل مربعات، آزمون فرضیه، حداقل مربعات تعمیم یافته، همبستگی ناهمسانی و خطا، پیش بینی، مسائل مربوط به مشخصات مدل. یک فصل جداگانه به سیستم های معادلات همزمان اختصاص داده شده است.

در مقایسه با نسخه 1997، این کتاب شامل سه فصل جدید در مورد حداکثر احتمال در مدل‌های رگرسیون، سری‌های زمانی و مدل‌هایی با متغیرهای وابسته گسسته و محدود است. تعداد نمونه ها از اقتصاد روسیه، وظایف و تمرین ها به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

برای دانشجویان، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، معلمان و همچنین متخصصان اقتصاد و مالی کاربردی.

اقتصاد سنجی (در کنار اقتصاد خرد و اقتصاد کلان) یکی از رشته های اساسی آموزش اقتصاد مدرن است. اقتصاد سنجی چیست؟ هنگامی که با یک علم زنده و در حال تکامل سروکار داریم، تلاش برای ارائه شرح مختصری از موضوع و روش های آن همیشه مشکل است. آیا می توان گفت اقتصاد سنجی همان طور که از نامش پیداست علم اندازه گیری های اقتصادی است؟ البته ممکن است، اما پس از آن این سوال پیش می آید که منظور از اصطلاح ابعاد اقتصادی چیست؟ این مشابه تعریف ریاضیات به عنوان علم اعداد است. از این رو، بدون اینکه بخواهیم این مشکل را به تفصیل بیان کنیم، اظهارات مراجع معتبر اقتصاد و اقتصاد سنجی را نقل می کنیم.

"اقتصاد سنجی امکان تجزیه و تحلیل کمی از پدیده های واقعی اقتصادی را بر اساس توسعه فعلی نظریه و مشاهدات مربوط به روش های به دست آوردن نتیجه گیری فراهم می کند" (ساموئلسون).

"وظیفه اصلی اقتصاد سنجی این است که استدلال اقتصادی پیشینی را با محتوای تجربی پر کند" (کلین).

«هدف اقتصاد سنجی استنتاج تجربی قوانین اقتصادی است. اقتصاد سنجی با استفاده از داده های واقعی برای آزمایش و اصلاح روابط فرضی، نظریه را تکمیل می کند.» (مالنوو).

این کتاب عمدتاً برای دانشجویانی است که برای اولین بار مطالعه اقتصاد سنجی را شروع می کنند و دو هدف دارد. ابتدا می خواهیم خواننده را برای تحقیقات کاربردی در اقتصاد آماده کنیم. ثانیاً، ما فکر می کنیم برای دانشجویانی که می خواهند تئوری اقتصاد سنجی را به صورت عمیق مطالعه کنند مفید باشد. هیچ دانش قبلی از اقتصاد سنجی لازم نیست. با این حال، آشنایی با دروس جبر خطی، نظریه احتمالات و آمار ریاضی در جلد اولیه فرض شده است (به عنوان مثال، Gelfand، 1971؛ Ilyin، Poznyak، 1984؛ Wentzel، 1964). ما همچنین فرض می کنیم که خواننده در تحلیل ریاضی در دوره استاندارد یک دانشگاه فنی مهارت دارد.

چندین کتاب درسی عالی در مورد اقتصاد سنجی وجود دارد زبان انگلیسی. به عنوان مثال، کتاب (گرین، 1997) به درستی می تواند یک "دانشنامه اقتصاد سنجی" در نظر گرفته شود - تقریباً تمام بخش های اقتصاد سنجی مدرن را در بر می گیرد. کتاب درسی (گلدبرگر، 1990) بیشتر بر جنبه رسمی-ریاضی اقتصاد سنجی تمرکز دارد. به نظر ما کتاب (جانستون و دی ناردو، 1997) از نظر تئوری و کاربرد بسیار موفق، مدرن و متعادل است. همچنین کتاب های درسی (گریفیتس، هیل و قاضی، 1993) و (پیندیک و روبینفلد، 1991) قابل توجه هستند که برای خوانندگانی که پیش زمینه ریاضی قوی ندارند و مجهز به مقدار زیادمثال ها و تمرین ها یک مکمل خوب برای کتاب های درسی استاندارد، کتاب (کندی، 1998) است که بر جنبه محتوایی تحلیل اقتصاد سنجی تمرکز دارد و شامل عدد بزرگتمرینات جالب همچنین لازم است به کتاب (همیلتون، 1994) که در آن نظریه سری های زمانی با جزئیات زیاد و در سطح ریاضی بالا ارائه شده است، و کتاب (استوارت، 1991) که شامل بخش های موفق و فشرده در مورد نظریه است، اشاره شود. سری های زمانی

بنابراین، شاید لازم باشد به جای ترجمه ساده یکی از کتاب های درسی موجود، استدلال هایی به نفع نگارش کتاب جدید ارائه شود. کتاب ما بر اساس سخنرانی های یکی از نویسندگان (J. Magnus) به عنوان یک دوره مقدماتی اقتصاد سنجی برای دانش آموزان مدرسه اقتصاد روسیه (NES) در مارس-آوریل 1993 است. دو نویسنده دیگر (P. Katyshev, A. Peresetsky) ) کلاس های عملی برگزار کردند. دوره فشرده ۷ هفته ای شامل مبانی اقتصاد سنجی بود. این اولین سال تاسیس مدرسه اقتصاد روسیه بود. در سال های بعد، نویسندگان در توسعه برنامه درسی برای هر سه دوره اقتصاد سنجی برای دانش آموزان سال اول در NES همکاری کردند. در روند کار، ما به ویژه نمونه هایی از اقتصاد روسیه را جمع آوری کردیم که به جای نمونه های سنتی در نظر گرفته شده از اقتصادهای اروپای غربی و ایالات متحده استفاده کردیم. در پایان، ما به این نتیجه رسیدیم که مطلوب است که یک کتاب درسی به طور خاص برای دانش آموزان روسی نوشته شده باشد و برنامه دوره را به یک کتاب مستقل تبدیل کنیم. بنابراین این کتاب حاصل پنج سال آموزش اقتصاد سنجی به دانشجویان روسی است.

فصل های 2-4 شامل نظریه کلاسیک مدل های رگرسیون خطی است. این مطالب هسته اصلی اقتصاد سنجی است و دانش آموزان باید قبل از رفتن به ادامه کتاب با آن آشنا شوند. فصل 2 به ساده ترین مدل با دو رگرسیون می پردازد، فصل 3 به مدل های چند متغیره اختصاص دارد. به یک معنا، فصل 2 اضافی است، اما از دیدگاه آموزشی، مطالعه مدل های رگرسیون با دو متغیر ابتدا بسیار مفید است. سپس، برای مثال، جبر ماتریسی را می توان کنار گذاشت؛ در حالت دو بعدی، درک تفسیر گرافیکی رگرسیون نیز آسان تر است. فصل 4 شامل چندین بخش اضافی (مسئله چند خطی، متغیرهای ساختگی، مشخصات مدل) است، اما مطالب آن را می توان به عنوان مبانی استاندارد اقتصاد سنجی نیز طبقه بندی کرد.

فصل‌های 5-9 برخی از تعمیم‌های مدل رگرسیون چندگانه استاندارد را بررسی می‌کنند، مانند رگرسیون‌های تصادفی، حداقل مربعات تعمیم‌یافته، ناهمبستگی و همبستگی خودکار باقیمانده‌ها، حداقل مربعات تعمیم‌یافته قابل دسترس، پیش‌بینی، متغیرهای ابزاری. نکته شگفت‌انگیز در مورد نظریه اقتصاد سنجی این است که در این سطح، بیشتر قضایای هسته استاندارد نظریه (فصل 2-4) حداقل به طور تقریبی یا مجانبی، زمانی که شرایط قضایا آرام می‌شوند، معتبر می‌مانند. ما قویاً توصیه می کنیم که نتایج فصل های 5-9 به طور مداوم با نتایج اصلی ارائه شده در فصل های 2-4 مرتبط باشد.

فصل 10 شامل نظریه سیستم های معادلات همزمان است، یعنی. حالتی که مدل دارای بیش از یک معادله باشد. مشکلاتی که ممکن است یک اقتصاددان در کار عملی با آن مواجه شود، در نظر گرفته می شود.

این کتاب شامل چندین ضمیمه از جمله مروری بر بسته های اقتصادسنجی و واژه نامه مختصر انگلیسی-روسی است.

تجربه ما نشان می دهد که مطالب فصل های 1-7 برای یک دوره 7 هفته ای 6 ساعت در هفته کافی است و مطالب فصل های 1-10 برای یک دوره استاندارد یک ترم کافی است. ما با ساختار دوره زیر نتایج خوبی داشتیم: دو سخنرانی دو ساعته در هفته و یک کارگاه (در زیر گروه‌های کوچکتر)، اما ساختارهای دوره دیگر نیز امکان پذیر است.

دانش آموزان

حل مسئله کلید یادگیری ریاضیات، آمار و اقتصاد سنجی است. این را معلمان ما در دوران دانشجویی به ما گفتند و ما اینجا هم تکرار می کنیم. و درست است! برای دانش آموزان عملی، آزمایش با داده ها ضروری است. چند مشاهدات را از داده های خود حذف کنید و ببینید چه اتفاقی برای تخمین های شما می افتد و چرا. متغیرهای توضیحی را اضافه کنید و ببینید تخمین ها و پیش بینی های شما چگونه تغییر می کند. به طور کلی، آزمایش کنید. دانشجوی نظریه گرا باید از خود بپرسد که چرا این یا آن شرط قضیه ضروری است؟ چرا اگر یکی از شرایط را حذف یا تغییر دهید، قضیه از صحت خود باز می ماند؟ نمونه های متقابل پیدا کنید

معلمان

مهم این است که همه دانش آموزان دارای ریاضی و سطح آماریآمادگی در ابتدای دوره اگر اینطور نیست، دوره باید با مروری بر مفاهیم ضروری جبر خطی و آمار ریاضی آغاز شود. فصل 2-4 باید در ابتدای دوره باشد. اگر زمان اجازه ندهد کل کتاب در دوره گنجانده شود، آزادی خاصی در انتخاب موضوعات بعدی وجود دارد. در صورت کمبود زمان، رگرسیون های تصادفی (بخش 5.1) و آزمون های ناهمسانی (اما نه خود مفهوم ناهمسانی) را می توان به دوره بعدی موکول کرد. فصل های 7-10 شامل بخش های ویژه اما مهمی است که بسته به سلیقه استاد می تواند با درجات مختلفی از جزئیات در دوره گنجانده شود.

از هرگونه نظر، گزارش غلط املایی، مکان نامشخص، اشتباه در این کتاب سپاسگزار خواهیم بود.

با تشکر

ما عمیقاً مدیون پنج نسل دانش‌آموز در مدرسه اقتصاد جدید هستیم که در فرآیند مطالعه این درس، نکات انتقادی زیادی را بیان کردند که هنگام کار روی کتاب از آنها استفاده کردیم. بدون آنها این کتاب هرگز نوشته نمی شد.

ما از فارغ التحصیلان NES ولادیسلاو کارگین و الکسی اوناتسکی که نمونه ای را در بازار آپارتمان مسکو برای این کتاب آماده کردند و همچنین از دانشجویان NES النا پالتسوا و گوخار تورموخامبتوا که تلاش های آنها موفق شد از بسیاری از اشتباهات تایپی جلوگیری کند سپاسگزاریم. ما همچنین از همکارمان الکساندر اسلاستنیکوف که ویرایش نسخه خطی را بر عهده گرفت سپاسگزاریم. P.Katyshev و A. Peresetsky در حین کار بر روی نسخه خطی، از بنیاد علوم بشردوستانه روسیه، پروژه 96-02-16011a حمایت مالی دریافت کردند.

تیلبورگ/مسکو، مارس 1997

فهرست مطالب پیشگفتار پیشگفتار چاپ اول پیشگفتار ویرایش سوم پیشگفتار ویرایش ششم 1. مقدمه 1.1. مدل های 1.2. انواع مدل ها 1.3. انواع داده ها 2. مدل رگرسیون زوجی 2.1. برازش منحنی 2.2. روش حداقل مربعات (LSM) 2.3. مدل رگرسیون خطی با دو متغیر 2.4. قضیه گاوس مارکوف. تخمین پراکندگی خطا a2 2.5. خصوصیات آماری LSM- برآورد پارامترهای رگرسیون. آزمون فرضیه b = bo- فواصل اطمینان برای ضرایب رگرسیون 2.6. تحلیل تغییرات متغیر وابسته در رگرسیون. ضریب تعیین R2 2.7. برآورد حداکثر احتمال ضرایب رگرسیون تمرینات 3. مدل رگرسیون چندگانه 3.1. فرضیه های اصلی 3.2. روش حداقل مربعات قضیه گاوس-مارکف 3.3. ویژگی های آماری برآورد LSM 3.4. تحلیل تغییرات متغیر وابسته در رگرسیون. ضرایب R2 و تنظیم R 3.5. تست فرضیه. فواصل اطمینان و مناطق اطمینان تمرین 4. جنبه های مختلف رگرسیون چندگانه 4.1. چند خطی 4.2. متغیرهای ساختگی 4.3. همبستگی جزئی 4.4. تمرینات مشخصات مدل 5. برخی از تعمیم رگرسیون چندگانه 5.1. رگرسیون های تصادفی 5.2. روش حداقل مربعات تعمیم یافته 5.3. حداقل مربعات تعمیم یافته قابل دسترس تمرین 6. ناهمسانی و همبستگی زمانی 6.1. ناهمگونی 6.2. تمرینات همبستگی زمان 7. پیش بینی در مدل های رگرسیون 7.1. پیش بینی بدون شرط 7.2. پیش بینی مشروط 7.3. پیش بینی در حضور خطاهای خودرگرسیون تمرینات 8. متغیرهای ابزاری 8.1. سازگاری برآوردهای به دست آمده با استفاده از متغیرهای ابزاری 8.2. اثر خطاهای اندازه گیری 8.3. حداقل مربعات دو مرحله ای 8.4. تست هاسمن تمرینات 9. سیستم معادلات رگرسیون 3.1. معادلات غیر مرتبط خارجی 9.1. سیستم های معادلات همزمان تمرین 10. روش حداکثر درستنمایی در مدل های رگرسیون 10.1. مقدمه 10.2. دستگاه ریاضی 246 10.3. برآورد حداکثر احتمال پارامترهای توزیع نرمال چند متغیره 10.4. خواص تخمین حداکثر درستنمایی 10.5. برآورد حداکثر درستنمایی در مدل خطی 10.6. آزمون فرضیه در مدل خطی، I 10.7. آزمون فرضیه در مدل خطی، II 10.8. قیود غیر خطی تمرین 11. سری زمانی 11.1. مدل های تاخیر توزیع شده 11.2. مدل های پویا 11. 3 ریشه واحد و ادغام 11.4 مدل های باکس-جنکینز (ARIMA) 11.5. مدل های GARCH تمرین 12. متغیرهای وابسته گسسته و نمونه های سانسور شده 12.1. مدل های باینری و چند گزینه ای 12.2. مدل های بریده شده و سانسور شده تمرین 13. داده های پانل 13.1 مقدمه 13.2. تعیین ها و مدل های اساسی 13.3. مدل اثر ثابت بخش 13.4. مدل افکت تصادفی 13.5. کیفیت تناسب 13.6. انتخاب مدل 13.7. مدل های دینامیک 13.8. مدل های انتخاب باینری با داده های پانل 13.9. روش کلی گشتاور تمرینات 14. تست مقدماتی: مقدمه 14.1. مقدمه 14.2. بیان مسئله 14.3. نتیجه اصلی 14.4. ارزیابی پیش آزمون 14.5. امتیاز والز 14.6 قضیه هم ارزی 14.7. پیش آزمون و اثر کم بیانی 14.8. تأثیر «کم بیان». یک پارامتر کمکی 14.9. انتخاب مدل: از عام به خاص و از خاص به عام 14.10. تأثیر «کم بیان». دو پارامتر کمکی 14.11. پیش بینی و آزمایش اولیه 14.12. کلیات 14.13. سوالات دیگر تمرین 15. اقتصاد سنجی بازارهای مالی 15.1. مقدمه 15.2. فرضیه کارایی بازار مالی 15.3. بهینه سازی پرتفوی اوراق بهادار 15.4. تست برای گنجاندن دارایی های جدید در یک سبد کارآمد 15.5. پرتفوی بهینه در حضور دارایی بدون ریسک 15.6. تمرین مدل های ارزش گذاری دارایی های مالی 16. دیدگاه های اقتصادسنجی 1.6.1. مقدمه 16.2. یک اقتصاددان دقیقا چه کار می کند؟ 16.3. اقتصاد سنجی و فیزیک 16.4. اقتصاد سنجی و آمار ریاضی 16.5. تئوری و عمل 16.6. روش اقتصادسنجی 16.7. پیوند ضعیف 16.8. تجمع 16.9. نحوه استفاده از آثار دیگر 16.10. نتیجه ضمیمه LA. جبر خطی 1. فضای برداری 2. فضای برداری Ln 3. وابستگی خطی 4. زیرفضای خطی 5. اساس. بعد 6. عملگرهای خطی 7. ماتریس ها 8. عملیات ماتریس 9. متغیرهای ماتریس: ردیابی، تعیین کننده 10. رتبه ماتریس 11. ماتریس معکوس 12. سیستم ها معادلات خطی 13. مقادیر ویژه و بردارها 14. ماتریس های متقارن 15. ماتریس های قطعی مثبت 16. ماتریس های بی توان 17. ماتریس های بلوکی 18. حاصلضرب کرونکر 19. تمایز با توجه به یک آرگومان برداری تمرینات پیوست MS. نظریه احتمالات و آمار ریاضی 1. متغیرهای تصادفی، بردارهای تصادفی 2. توزیع های شرطی 3. برخی از توزیع های خاص 4. توزیع نرمال چند متغیره 5. قانون اعداد بزرگ. قضیه حد مرکزی 6 مفاهیم اساسی و مسائل آمار ریاضی 7. تخمین پارامتر 8. آزمون فرضیه پیوست EP. بررسی اجمالی بسته های اقتصادسنجی 1. منشا بسته ها. نسخه ویندوز. گرافیک 2. درباره برخی بسته ها 3. تجربه کار عملیبرنامه ST. فرهنگ لغت انگلیسی-روسی مختصر اصطلاحات پیوست TA. فهرست ادبیات جداول

ویرایش ششم، بازنگری شده. و اضافی - م.: دلو، 2004. - 576 ص.

سه فصل جدید به چاپ ششم کتاب اضافه شده است. فصل داده های پانل کتاب را به فهرست کاملی از موضوعاتی که به طور سنتی در دوره های اقتصاد سنجی پایه مدرن گنجانده شده است، گسترش می دهد. فصل های «آزمایش مقدماتی» و «اقتصاد سنجی بازارهای مالی» نیز اضافه شده است که به ترتیب برای علاقه مندان به جنبه های نظری و کاربردی اقتصاد سنجی مفید خواهد بود. تعداد تمرینات به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. شامل تمرین هایی با داده های واقعی در وب سایت کتاب در دسترس خواننده است.

برای دانشجویان، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، معلمان و همچنین متخصصان اقتصاد و مالی کاربردی

قالب: djvu

اندازه: 5.9 مگابایت

دانلود: yandex.disk

قالب: pdf

اندازه: 21.7 مگابایت

دانلود: drive.google

فهرست مطالب
سخنان افتتاحیه 10
پیشگفتار چاپ اول 13
پیشگفتار چاپ سوم 18
پیشگفتار چاپ ششم 23
1. مقدمه 26
1.1. مدل های 26
1.2. انواع مدل 28
1.3. انواع داده 30
2. مدل رگرسیون زوجی 32
2.1. برازش منحنی 32
2.2. حداقل مربعات (OLS) 34
2.3. مدل رگرسیون خطی با دو متغیر 38
2.4. قضیه گاوس مارکوف. برآورد واریانس خطا a2 41
2.5. خصوصیات آماری LSM- برآورد پارامترهای رگرسیون. آزمون فرضیه b=bo- فواصل اطمینان برای ضرایب رگرسیون 46
2.6. تحلیل تغییرات متغیر وابسته در رگرسیون. ضریب تعیین R2 51
2.7. برآورد حداکثر درستنمایی ضرایب رگرسیون 55
تمرین 58
3. مدل رگرسیون چندگانه 67
3.1. فرضیه های اصلی 68
3.2. روش حداقل مربعات قضیه گاوس مارکوف 69
3.3. ویژگی های آماری برآوردهای OLS 72
3.4. تحلیل تغییرات متغیر وابسته در رگرسیون. ضرایب R2 و R^ تنظیم شده، 74
3.5. تست فرضیه. فواصل اطمینان و مناطق اطمینان 78"
تمرین 88
4. جنبه های مختلف رگرسیون چندگانه 108
4.1. چند خطی 109;
4.2. متغیرهای ساختگی 112
4.3. همبستگی جزئی 118
4.4. مشخصات مدل 124
تمرین 135
5. برخی از تعمیم رگرسیون چندگانه 148
5.1. رگرسیون های تصادفی 149
5.2. حداقل مربعات تعمیم یافته .... 154
5.3. حداقل مربعات تعمیم یافته مقرون به صرفه 160
تمرین 163
6. ناهمسانی و همبستگی زمانی 167
6.1. ناهمگونی 168
6.2. همبستگی زمانی 184
تمرین 192
7. پیش بینی در مدل های رگرسیونی 204
7.1. پیش بینی بی قید و شرط 205
7.2. پیش بینی شرطی 208
7.3. پیش بینی در صورت وجود خطاهای خودرگرسیون 209
تمرین 211
هشت . متغیرهای ابزاری 212
8.1. سازگاری برآوردهای به دست آمده با استفاده از متغیرهای ابزاری 213
8.2. تأثیر خطاهای اندازه گیری 214
8.3. حداقل مربعات دو مرحله ای .... 215
8.4. تست هاوسمن 217
تمرین 218
9. معادلات سیستم های رگرسیون 220
3.1. معادلات نامرتبط خارجی 221
9.1. سیستم های معادلات همزمان 224
تمرین 241
10. روش حداکثر درستنمایی در مدلهای رگرسیونی 244
10.1. مقدمه 245
10.2. دستگاه ریاضی 246
10.3. برآورد حداکثر احتمال پارامترهای یک توزیع نرمال چند متغیره. . 248
10.4. خواص تخمین حداکثر احتمال. 249
10.5. برآورد حداکثر درستنمایی در مدل خطی 250
10.6. آزمون فرضیه در مدل خطی، I 253
10.7. آزمون فرضیه در مدل خطی، II 257
10.8. محدودیت های غیر خطی 258
تمرین 260
11. سری زمانی 264
11.1. مدل های تاخیر پراکنده 266
11.2. مدل های دینامیک 268
11.3. ریشه های واحد و هم انباشتگی 276
11.4 مدل های جعبه جنکینز (ARIMA) 28
11.5. مدل های GARCH 3
تمرینات 3J
12. متغیرهای وابسته گسسته و نمونه های سانسور شده 3
12.1. مدل های باینری و چند گزینه ای... 3!
12.2. مدل هایی با نمونه های کوتاه و سانسور شده 3.
تمرین 3;
13. داده های پنل 31
13.1 مقدمه 3
13.2. نام گذاری ها و مدل های پایه 3
13.3. مدل جلوه ثابت 3
13.4. مدل با جلوه تصادفی 31
13.5. کیفیت مناسب Z1
13.6. انتخاب مدل 3"
13.7. مدل های پویا 3
13.8. مدل های انتخاب باینری با داده های پانل 3
13.9. روش کلی گشتاور 3
تمرین 39
14. پیش آزمون: مقدمه 39
14.1. مقدمه 3!
14.2. بیان مسئله 40
14.3. نتیجه اصلی 40 اینچ
14.4. تخمین پیش آزمون 4 دلار
14.5. والز - امتیاز 40
14.6. قضیه هم ارزی 4
14.7. پیش آزمون و اثر کم بیانی 407
14.8. تأثیر «کم بیان». یک پارامتر کمکی 412
14.9. انتخاب مدل: از عام به خاص و از خاص به عام 415
14.10. تأثیر «کم بیان». دو پارامتر کمکی 419
11. پیش بینی و پیش آزمون 425
.12. کلیات 429
13. سایر امور 432
تمرین 434
15. اقتصاد سنجی بازارهای مالی 435
11.5.1. مقدمه 436
15.2. فرضیه کارایی بازار مالی. . . 438
15.3. بهینه سازی سبد اوراق بهادار 446
15.4. بررسی گنجاندن دارایی های جدید در یک پرتفوی موثر 450
15.5. پرتفوی بهینه در حضور دارایی بدون ریسک 456
15.6. مدل های ارزیابی دارایی های مالی 461
تمرین 471
16. دیدگاه های اقتصاد سنجی 472
1.6.1. مقدمه 472
16.2. یک اقتصاددان دقیقا چه کار می کند؟ .... 473
16.3. اقتصاد سنجی و فیزیک 474
16.4. اقتصاد سنجی و آمار ریاضی. . . 475
16.5. تئوری و عمل 476
16.6. روش اقتصاد سنجی 477
16.7. لینک ضعیف 480
1.6.8. جمع 481
16.9. نحوه استفاده از سایر آثار 481
16.10. نتیجه 482
برنامه LA. جبر خطی 484
1. فضای برداری 484
2. وکتور فضای Lp 485
3. وابستگی خطی 485
4. زیرفضای خطی 486
5. اساس. ابعاد 486
6. عملگرهای خطی 487
7. ماتریس 488
8. عملیات با ماتریس 489
9. متغیرهای ماتریس: ردیابی، تعیین کننده 492
10. رتبه ماتریس 494
11. ماتریس معکوس 495
12. سیستم معادلات خطی 496
13. مقادیر ویژه و بردارها 496
14. ماتریس های متقارن 498
15. ماتریس های قطعی مثبت 500
16 ماتریس بی توان 502
17. بلوک ماتریس 503
18. محصول کرونکر 504
19. تمایز با توجه به یک آرگومان برداری. . 505
تمرینات 507
برنامه ام اس نظریه احتمالات و آمار ریاضی 509
1. متغیرهای تصادفی، بردارهای تصادفی 509
2. توزیع های مشروط 516
3. برخی از توزیع های ویژه 518
4. توزیع نرمال چند متغیره 524
5. قانون اعداد بزرگ. قضیه حد مرکزی 528
6 مفاهیم و وظایف اساسی آمار ریاضی 531
7. تخمین پارامتر 533
8. آزمون فرضیه 539
برنامه EP. مروری بر بسته های اقتصادسنجی 542
1. مبدا بسته ها. نسخه ویندوز. گرافیک 543
2. درباره برخی از بسته های 544
3. سابقه کار عملی 546
برنامه ST. فرهنگ لغت انگلیسی-روسی مختصر اصطلاحات 547
برنامه TA. جداول 555
ادبیات 561
شاخص 570