พื้นในห้องใต้ดินและห้องใต้ดิน
เศรษฐมิติ - หลักสูตรเริ่มต้น - Magnus Ya.R. , Katyshev P.K. , Peresetsky A.A. ฉัน

เศรษฐมิติ - หลักสูตรเริ่มต้น - Magnus Ya.R. , Katyshev P.K. , Peresetsky A.A. ฉัน

UDC 330.43(075.8)
บีบีเค65v6ya73

Magnus Ya.R. , Katyshev P.K. , Peresetsky A.A.
เศรษฐมิติ. หลักสูตรเริ่มต้น: Proc - แก้ไขครั้งที่ 8 รายได้ — ม.:, 2550. — 504 น.

ไอ 978-5-7749-0473-0

ตำราประกอบด้วยการนำเสนออย่างเป็นระบบเกี่ยวกับรากฐานของเศรษฐมิติและเขียนขึ้นบนพื้นฐานของการบรรยายที่ผู้เขียนมอบให้เป็นเวลาหลายปีที่ Russian School of Economics และ Higher School of Economics แบบจำลองการถดถอยเชิงเส้น (กำลังสองน้อยที่สุด การทดสอบสมมติฐาน บทที่แยกต่างหากจะอุทิศให้กับระบบสมการที่เกิดขึ้นพร้อมกัน วิธีความน่าจะเป็นสูงสุดในแบบจำลองการถดถอย แบบจำลองที่มีตัวแปรตามที่ไม่ต่อเนื่องและจำกัด

บทของแผงข้อมูลขยายหนังสือเป็นรายการทั้งหมดของหัวข้อที่รวมอยู่ในหลักสูตรเศรษฐมิติพื้นฐานที่ทันสมัย บท "การทดสอบเบื้องต้น" และ "เศรษฐมิติของตลาดการเงิน" จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจในแง่มุมทางทฤษฎีและเชิงประยุกต์ของเศรษฐมิติตามลำดับ จำนวนแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้นอย่างมาก รวมเป็นแบบฝึกหัดพร้อมข้อมูลจริงสำหรับผู้อ่านบนเว็บไซต์ของหนังสือ

สำหรับนักศึกษา บัณฑิต อาจารย์ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และการเงิน

ตำราเรียนมีการนำเสนอพื้นฐานของเศรษฐมิติอย่างเป็นระบบและเขียนขึ้นบนพื้นฐานของการบรรยายที่ผู้เขียนมอบให้เป็นเวลาหลายปีที่โรงเรียนเศรษฐศาสตร์แห่งรัสเซียและโรงเรียนเศรษฐศาสตร์ระดับสูง แบบจำลองเชิงเส้นของห้องอบไอน้ำและ การถดถอยพหุคูณรวมถึงหัวข้อต่างๆ เช่น กำลังสองน้อยที่สุด การทดสอบสมมติฐาน กำลังสองน้อยที่สุดที่ทำให้เป็นมาตรฐานทั่วไป บทที่แยกต่างหากอุทิศให้กับระบบสมการที่เกิดขึ้นพร้อมกัน

เมื่อเทียบกับฉบับปี 1997 หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยสามบทใหม่เกี่ยวกับโอกาสสูงสุดในแบบจำลองการถดถอย อนุกรมเวลา และแบบจำลองที่มีตัวแปรตามที่ไม่ต่อเนื่องและมีขอบเขต จำนวนตัวอย่างจากเศรษฐกิจ งาน และแบบฝึกหัดของรัสเซียเพิ่มขึ้นอย่างมาก

เศรษฐมิติ (พร้อมกับเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค) เป็นหนึ่งในสาขาวิชาพื้นฐานของการศึกษาเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ เศรษฐมิติคืออะไร? เมื่อต้องรับมือกับสิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ มักมีความยุ่งยากเสมอในการพยายามให้คำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับหัวเรื่องและวิธีการของมัน เราสามารถพูดได้ว่าเศรษฐมิติเป็นวิทยาศาสตร์ของการวัดทางเศรษฐศาสตร์ตามชื่อของมันหรือไม่? แน่นอนว่าเป็นไปได้ แต่แล้วก็เกิดคำถามว่า ความหมายของคำว่า “มิติเศรษฐกิจ” คืออะไร สิ่งนี้คล้ายกับการนิยามคณิตศาสตร์ว่าเป็นศาสตร์แห่งตัวเลข ดังนั้น โดยไม่พยายามพัฒนาปัญหานี้โดยละเอียด เราจะอ้างอิงคำแถลงของหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับในด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติ

“เศรษฐมิติช่วยให้สามารถวิเคราะห์เชิงปริมาณของปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจจริงได้ โดยอิงจากการพัฒนาทฤษฎีและการสังเกตในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับวิธีการหาข้อสรุป” (Samuelson)

“งานหลักของเศรษฐมิติคือการเติมเหตุผลทางเศรษฐกิจเบื้องต้นด้วยเนื้อหาเชิงประจักษ์” (ไคลน์)

“เป้าหมายของเศรษฐมิติคือการอนุมานเชิงประจักษ์ของกฎหมายเศรษฐกิจ เศรษฐมิติช่วยเสริมทฤษฎีโดยใช้ข้อมูลจริงเพื่อทดสอบและปรับแต่งความสัมพันธ์เชิงสมมุติฐาน” (มาเลนโว)

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนที่เริ่มศึกษาเศรษฐมิติเป็นครั้งแรก และมีเป้าหมายสองประการ อันดับแรก เราต้องการเตรียมผู้อ่านสำหรับการวิจัยประยุกต์ทางเศรษฐศาสตร์ ประการที่สองเราคิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนที่กำลังจะศึกษาทฤษฎีเศรษฐมิติเชิงลึกเพิ่มเติม ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านเศรษฐมิติมาก่อน อย่างไรก็ตาม ความคุ้นเคยกับวิชาพีชคณิตเชิงเส้น ทฤษฎีความน่าจะเป็น และสถิติทางคณิตศาสตร์ในเล่มเริ่มต้น (ตัวอย่างเช่น Gelfand, 1971; Ilyin, Poznyak, 1984; Wentzel, 1964) เรายังถือว่าผู้อ่านมีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ในหลักสูตรมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเทคนิค

มีหนังสือเรียนที่ยอดเยี่ยมหลายเล่มเกี่ยวกับเศรษฐมิติ ภาษาอังกฤษ. ตัวอย่างเช่น หนังสือ (Greene, 1997) ถือได้ว่าเป็น "สารานุกรมเศรษฐมิติ" อย่างถูกต้อง - มันมีเกือบทุกส่วนของเศรษฐมิติสมัยใหม่ ตำราเรียน (Goldberger, 1990) มุ่งเน้นไปที่ด้านที่เป็นทางการทางคณิตศาสตร์ของเศรษฐมิติ ในความเห็นของเรา หนังสือ (Johnston and DiNardo, 1997) ประสบความสำเร็จอย่างมาก ทันสมัย และมีความสมดุลในแง่ของทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ สิ่งที่ควรทราบคือตำราเรียน (Griffits, Hill and Judge, 1993) และ (Pindyck and Rubinfeld, 1991) ซึ่งมุ่งเป้าไปที่ผู้อ่านที่ไม่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่แข็งแกร่งและมีอุปกรณ์ จำนวนมากตัวอย่างและแบบฝึกหัด ส่วนเสริมที่ดีสำหรับหนังสือเรียนมาตรฐานคือหนังสือ (Kennedy, 1998) ซึ่งเน้นเนื้อหาด้านการวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติและประกอบด้วย เบอร์ใหญ่แบบฝึกหัดที่น่าสนใจ นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องกล่าวถึงหนังสือ (Hamilton, 1994) ซึ่งนำเสนอทฤษฎีอนุกรมเวลาอย่างละเอียดและในระดับคณิตศาสตร์ระดับสูง และหนังสือ (Stewart, 1991) ซึ่งมีส่วนที่ประสบความสำเร็จและกะทัดรัดเกี่ยวกับทฤษฎี ของอนุกรมเวลา

ดังนั้น อาจจำเป็นต้องโต้แย้งเพื่อเขียนหนังสือเล่มใหม่แทนที่จะแปลหนังสือเรียนเล่มใดเล่มหนึ่งที่มีอยู่ หนังสือของเราอ้างอิงจากการบรรยายของผู้เขียนคนหนึ่ง (J. Magnus) เป็นหลักสูตรเศรษฐมิติเบื้องต้นสำหรับนักเรียนของ Russian Economic School (NES) ในเดือนมีนาคมถึงเมษายน 2536 ผู้เขียนอีกสองคน (P. Katyshev, A. .Peresetsky ) จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ หลักสูตรเร่งรัด 7 สัปดาห์รวมพื้นฐานของเศรษฐมิติ นี่เป็นปีแรกของการมีอยู่ของ Russian School of Economics ในปีต่อๆ มา ผู้เขียนได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรเศรษฐมิติทั้งสามหลักสูตรสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของสภาพัฒน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการทำงานเราได้รวบรวมตัวอย่างจากเศรษฐกิจรัสเซียซึ่งเราใช้แทนตัวอย่างที่พิจารณาตามประเพณีจากเศรษฐกิจของยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกา ในท้ายที่สุด เราได้ข้อสรุปว่าควรมีหนังสือเรียนที่เขียนขึ้นสำหรับนักเรียนชาวรัสเซียโดยเฉพาะ และปรับปรุงโปรแกรมหลักสูตรให้เป็นหนังสือแบบสแตนด์อโลน หนังสือเล่มนี้เป็นผลจากการสอนเศรษฐมิติให้กับนักเรียนชาวรัสเซียเป็นเวลาห้าปี

บทที่ 2-4 ประกอบด้วยทฤษฎีคลาสสิกของแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้น เนื้อหานี้เป็นแกนหลักของเศรษฐมิติ และนักเรียนควรทำความคุ้นเคยก่อนที่จะไปยังส่วนอื่นๆ ของหนังสือ บทที่ 2 เกี่ยวข้องกับโมเดลที่ง่ายที่สุดที่มีตัวถดถอยสองตัว บทที่ 3 เกี่ยวข้องกับโมเดลหลายตัวแปร ในแง่หนึ่ง บทที่ 2 นั้นซ้ำซ้อน แต่จากมุมมองของการสอน มีประโยชน์อย่างมากในการศึกษาแบบจำลองการถดถอยที่มีสองตัวแปรก่อน จากนั้น ตัวอย่างเช่น พีชคณิตเมทริกซ์สามารถใช้แทนกันได้ ในกรณีสองมิติ ยังง่ายกว่าที่จะเข้าใจการตีความกราฟิกของการถดถอย บทที่ 4 ประกอบด้วยส่วนเพิ่มเติมหลายส่วน (ปัญหาหลายเส้นตรง ตัวแปรจำลอง ข้อมูลจำเพาะของแบบจำลอง) แต่เนื้อหาของเนื้อหาสามารถจัดประเภทเป็นพื้นฐานมาตรฐานของเศรษฐมิติได้ด้วย

บทที่ 5-9 สำรวจลักษณะทั่วไปของโมเดลการถดถอยพหุคูณแบบมาตรฐาน เช่น stochastic regressors กำลังสองน้อยสุดทั่วไป heteroscedasticity และ autocorrelation ของ residuals กำลังสองน้อยสุดทั่วไปที่เข้าถึงได้ การทำนาย ตัวแปรเครื่องมือ สิ่งที่น่าประหลาดใจเกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐมิติคือในระดับนี้ ทฤษฎีบทส่วนใหญ่ของแกนมาตรฐานของทฤษฎี (บทที่ 2-4) ยังคงใช้ได้ อย่างน้อยก็ประมาณหรือไม่แสดงอาการ เมื่อเงื่อนไขของทฤษฎีบทผ่อนคลาย เราแนะนำอย่างยิ่งว่าผลลัพธ์ของบทที่ 5-9 นั้นสัมพันธ์กับผลลัพธ์หลักที่นำเสนอในบทที่ 2-4 อย่างต่อเนื่อง

บทที่ 10 ประกอบด้วยทฤษฎีของระบบสมการที่เกิดขึ้นพร้อมกัน เช่น กรณีที่โมเดลมีสมการมากกว่าหนึ่งสมการ ปัญหาที่นักเศรษฐมิติอาจพบในการทำงานจริงได้รับการพิจารณา

หนังสือเล่มนี้มีภาคผนวกมากมาย รวมถึงภาพรวมของแพ็คเกจเศรษฐมิติและอภิธานศัพท์ภาษาอังกฤษ-รัสเซียที่กระชับ

ประสบการณ์ของเราแสดงให้เห็นว่าเนื้อหาในบทที่ 1-7 เพียงพอสำหรับหลักสูตร 7 สัปดาห์ 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเนื้อหาในบทที่ 1-10 ก็เพียงพอสำหรับหลักสูตรมาตรฐานหนึ่งภาคการศึกษา เราได้ผลลัพธ์ที่ดีจากโครงสร้างหลักสูตรต่อไปนี้: การบรรยายสองชั่วโมงสองชั่วโมงต่อสัปดาห์และหนึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ในกลุ่มย่อยขนาดเล็ก) อย่างไรก็ตาม โครงสร้างหลักสูตรอื่นๆ ก็เป็นไปได้เช่นกัน

นักเรียน

การแก้ปัญหาเป็นกุญแจสำคัญในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สถิติ และเศรษฐมิติ ครูของเราบอกเราเมื่อเราเป็นนักเรียน และเราพูดซ้ำที่นี่ และถูกต้อง! สำหรับนักเรียนที่ลงมือปฏิบัติจริง การทดลองกับข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ ลบข้อสังเกตบางส่วนออกจากข้อมูลของคุณ แล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับการประมาณการของคุณและเพราะเหตุใด เพิ่มตัวแปรอธิบายและดูว่าค่าประมาณและการคาดการณ์ของคุณเปลี่ยนแปลงอย่างไร โดยทั่วไปการทดลอง ผู้ศึกษาทฤษฎีบทจะต้องถามตนเองว่าเหตุใดจึงจำเป็นต้องมีเงื่อนไขนี้หรือเงื่อนไขนั้นของทฤษฎีบท เหตุใดทฤษฎีบทจึงไม่เป็นจริงหากคุณลบหรือเปลี่ยนเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ค้นหาตัวอย่างที่โต้แย้ง

ครู

เป็นสิ่งสำคัญที่นักเรียนทุกคนจะต้องมีคณิตศาสตร์และ ระดับสถิติการเตรียมการในช่วงเริ่มต้นของหลักสูตร หากไม่เป็นเช่นนั้น หลักสูตรควรเริ่มต้นด้วยการทบทวนแนวคิดที่จำเป็นของพีชคณิตเชิงเส้นและสถิติทางคณิตศาสตร์ บทที่ 2-4 ควรอยู่ที่จุดเริ่มต้นของหลักสูตร มีอิสระในการเลือกหัวข้อเพิ่มเติมหากเวลาไม่อำนวยในการรวมหนังสือทั้งเล่มในหลักสูตร ในกรณีที่ไม่มีเวลา การถดถอยสุ่ม (ส่วน 5.1) และการทดสอบสำหรับความแตกต่าง (แต่ไม่ใช่แนวคิดของความแตกต่างระหว่างตัวเอง) สามารถเลื่อนไปยังหลักสูตรถัดไป บทที่ 7-10 ประกอบด้วยส่วนพิเศษแต่สำคัญที่สามารถรวมไว้ในหลักสูตรโดยมีรายละเอียดแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรสนิยมของผู้สอน

เราจะขอบคุณสำหรับความคิดเห็น รายงานการพิมพ์ผิด สถานที่ไม่ชัดเจน ข้อผิดพลาดในหนังสือเล่มนี้

ขอบคุณ

เราเป็นหนี้บุญคุณนักเรียนทั้ง 5 รุ่นที่โรงเรียนเศรษฐกิจใหม่ ผู้ซึ่งในระหว่างกระบวนการศึกษาหลักสูตรได้ให้ข้อสังเกตที่สำคัญมากมายที่เราใช้เมื่อทำหนังสือ หากไม่มีพวกเขา หนังสือเล่มนี้คงไม่มีใครเขียนขึ้น

เราขอขอบคุณ Vladislav Kargin และ Alexey Onatsky ผู้สำเร็จการศึกษาจาก NES ผู้ซึ่งจัดเตรียมตัวอย่างในตลาดอพาร์ทเมนต์ในมอสโกสำหรับหนังสือเล่มนี้ เช่นเดียวกับนักศึกษา NES Elena Paltseva และ Gaukhar Turmukhambetova ซึ่งพยายามหลีกเลี่ยงการพิมพ์ผิดจำนวนมาก เราขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานของเรา Alexander Slastnikov ซึ่งรับหน้าที่แก้ไขต้นฉบับ ในขณะที่ทำงานกับต้นฉบับ P.Katyshev และ A.Peresetsky ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก Russian Humanitarian Science Foundation โครงการ 96-02-16011a

ทิลเบิร์ก/มอสโก มีนาคม 2540

สารบัญ คำนำ คำนำการพิมพ์ครั้งที่ 1 คำนำการพิมพ์ครั้งที่ 3 คำนำการพิมพ์ครั้งที่ 6 1. บทนำ 1.1. โมเดล 1.2 ประเภทของแบบจำลอง 1.3. ชนิดข้อมูล 2. แบบจำลองการถดถอยคู่ 2.1. ข้อต่อโค้ง 2.2. วิธีกำลังสองน้อยที่สุด (LSM) 2.3. แบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นสองตัวแปร2.4. ทฤษฎีบทเกาส์-มาร์คอฟ การประมาณการกระจายข้อผิดพลาด a2 2.5 คุณสมบัติทางสถิติของการประมาณค่า LSM ของพารามิเตอร์การถดถอย การทดสอบสมมติฐาน b = bo- ช่วงความเชื่อมั่นสำหรับค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย 2.6. การวิเคราะห์ความแปรผันของตัวแปรตามในการถดถอย ค่าสัมประสิทธิ์การกำหนด R2 2.7 การประมาณค่าโอกาสสูงสุดของสัมประสิทธิ์การถดถอย แบบฝึกหัด 3. แบบจำลองการถดถอยพหุคูณ 3.1. สมมติฐานหลัก 3.2. วิธีกำลังสองน้อยที่สุด ทฤษฎีบทเกาส์-มาร์คอฟ 3.3. คุณสมบัติทางสถิติของ LSM ประมาณการ 3.4 การวิเคราะห์ความแปรผันของตัวแปรตามในการถดถอย ค่าสัมประสิทธิ์ R2 และปรับ R 3.5 การทดสอบสมมติฐาน. ช่วงความเชื่อมั่นและช่วงความเชื่อมั่น แบบฝึกหัด 4. ลักษณะต่างๆ ของการถดถอยพหุคูณ 4.1. พหุคอลลิเนียริตี้4.2. ตัวแปรดัมมี่ 4.3. ความสัมพันธ์บางส่วน 4.4. ข้อมูลจำเพาะของแบบจำลอง แบบฝึกหัด 5. ภาพรวมบางประการของการถดถอยพหุคูณ 5.1. การถดถอยของสโตแคสติก 5.2. วิธีกำลังสองน้อยที่สุดแบบทั่วไป 5.3. แบบฝึกหัดกำลังสองน้อยสุดทั่วไปที่เข้าถึงได้ แบบฝึกหัด 6. ความสัมพันธ์ต่างกันและเวลา 6.1. ความแตกต่างระหว่างกัน 6.2. แบบฝึกหัดความสัมพันธ์ของเวลา 7. การพยากรณ์ในแบบจำลองการถดถอย 7.1. การทำนายแบบไม่มีเงื่อนไข 7.2. การพยากรณ์แบบมีเงื่อนไข 7.3. การพยากรณ์เมื่อเกิดข้อผิดพลาด autoregressive แบบฝึกหัด 8. ตัวแปรเครื่องมือ 8.1 ความสอดคล้องของการประมาณการที่ได้รับโดยใช้ตัวแปรเครื่องมือ 8.2 ผลกระทบของข้อผิดพลาดในการวัด 8.3. กำลังสองน้อยสุดสองขั้น 8.4. การทดสอบ Hausman แบบฝึกหัด 9. ระบบสมการถดถอย 3.1. สมการที่ไม่เกี่ยวข้องภายนอก 9.1 ระบบสมการพร้อมกัน แบบฝึกหัด 10. วิธีโอกาสสูงสุดในแบบจำลองการถดถอย 10.1. บทนำ 10.2. เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ 246 10.3. การประมาณค่าความเป็นไปได้สูงสุดของพารามิเตอร์การแจกแจงแบบปกติหลายตัวแปร 10.4. คุณสมบัติของค่าประมาณความเป็นไปได้สูงสุด 10.5 การประมาณค่าความน่าจะเป็นสูงสุดในแบบจำลองเชิงเส้น 10.6. การทดสอบสมมติฐานในแบบจำลองเชิงเส้น I 10.7. การทดสอบสมมติฐานในแบบจำลองเชิงเส้น II 10.8 ข้อจำกัดไม่เชิงเส้น แบบฝึกหัด 11. อนุกรมเวลา 11.1. โมเดลความล่าช้าแบบกระจาย 11.2. โมเดลไดนามิก11. 3 รากหน่วยและการรวมเหรียญ 11.4 แบบจำลอง Box-Jenkins (ARIMA) 11.5. แบบจำลอง GARCH แบบฝึกหัด 12. ตัวแปรตามที่ไม่ต่อเนื่องและตัวอย่างที่ถูกเซ็นเซอร์ 12.1 รูปแบบไบนารี่และปรนัย 12.2. แบบจำลองที่ถูกตัดและเซ็นเซอร์ แบบฝึกหัด 13. แผงข้อมูล 13.1 บทนำ 13.2. การกำหนดและแบบจำลองพื้นฐาน 13.3. โมเดลเอฟเฟ็กต์คงที่ มาตรา 13.4 โมเดลเอฟเฟกต์แบบสุ่ม 13.5. คุณภาพของความพอดี 13.6 การเลือกรุ่น 13.7. โมเดลไดนามิก 13.8. โมเดลตัวเลือกไบนารีพร้อมข้อมูลพาเนล 13.9. วิธีการทั่วไปของช่วงเวลา แบบฝึกหัด 14. การทดสอบเบื้องต้น: บทนำ 14.1. บทนำ 14.2. คำชี้แจงปัญหา 14.3 ผลลัพธ์หลัก 14.4. การประเมินก่อนการทดสอบ 14.5 คะแนน WALS 14.6 ทฤษฎีบทสมมูล 14.7. การทดสอบล่วงหน้าและผลของการกล่าวเกินจริง 14.8. ผลกระทบของ "การพูดน้อย" พารามิเตอร์เสริมหนึ่งตัว 14.9 ตัวเลือกรุ่น: จากทั่วไปถึงเฉพาะและจากเฉพาะไปยังทั่วไป 14.10 ผลกระทบของ "การพูดน้อย" พารามิเตอร์เสริมสองตัว 14.11 การพยากรณ์และการทดสอบเบื้องต้น 14.12. สรุป 14.13. คำถามอื่นๆ แบบฝึกหัด 15. เศรษฐมิติของตลาดการเงิน 15.1. บทนำ 15.2. สมมติฐานประสิทธิภาพ ตลาดการเงิน 15.3. การเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอหลักทรัพย์ 15.4. ทดสอบการรวมสินทรัพย์ใหม่ในพอร์ตโฟลิโอที่มีประสิทธิภาพ 15.5. พอร์ตโฟลิโอที่เหมาะสมที่สุดเมื่อมีสินทรัพย์ปลอดความเสี่ยง 15.6. แบบฝึกหัดการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 16. มุมมองทางเศรษฐมิติ 1.6.1. บทนำ 16.2. นักเศรษฐมิติทำอะไรกันแน่? 16.3. เศรษฐมิติและฟิสิกส์ 16.4. เศรษฐมิติและสถิติทางคณิตศาสตร์ 16.5. ทฤษฎีและปฏิบัติ 16.6. วิธีเศรษฐมิติ 16.7. ลิงค์อ่อนแอ 16.8. การรวม 16.9 วิธีใช้งานอื่นๆ 16.10. บทสรุป ภาคผนวก LA. พีชคณิตเชิงเส้น 1. ปริภูมิเวกเตอร์ 2. ปริภูมิเวกเตอร์ Ln 3. การพึ่งพาเชิงเส้น 4. ปริภูมิย่อยเชิงเส้น 5. พื้นฐาน มิติ 6. ตัวดำเนินการเชิงเส้น 7. เมทริกซ์ 8. การดำเนินการเมทริกซ์ 9. ค่าคงที่ของเมทริกซ์: การติดตาม, ดีเทอร์มิแนนต์ 10. เมทริกซ์อันดับ 11. เมทริกซ์ผกผัน 12. ระบบ สมการเชิงเส้น 13. ค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์ 14. เมทริกซ์สมมาตร 15. เมทริกซ์บวกแน่นอน 16. เมทริกซ์ไร้อำนาจ 17. เมทริกซ์บล็อก 18. ผลิตภัณฑ์โครเนกเกอร์ 19. การแยกความแตกต่างตามอาร์กิวเมนต์เวกเตอร์ แบบฝึกหัด ภาคผนวก MS. ทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติทางคณิตศาสตร์ 1. ตัวแปรสุ่ม เวกเตอร์สุ่ม 2. การแจกแจงแบบมีเงื่อนไข 3. การแจกแจงพิเศษบางอย่าง 4. การแจกแจงแบบปกติหลายตัวแปร 5. กฎของจำนวนมาก ทฤษฎีบทลิมิตกลาง 6 แนวคิดพื้นฐานและโจทย์สถิติทางคณิตศาสตร์ 7. การประมาณค่าพารามิเตอร์ 8. การทดสอบสมมติฐาน ภาคผนวก EP. ภาพรวมของแพ็คเกจทางเศรษฐมิติ 1. ที่มาของแพ็คเกจ เวอร์ชันวินโดวส์ กราฟิก 2. เกี่ยวกับบางแพ็คเกจ 3. ประสบการณ์ งานจริงแอปพลิเคชัน ST. พจนานุกรมข้อกำหนดภาษาอังกฤษ - รัสเซียโดยย่อภาคผนวก TA ดัชนีวรรณคดีตาราง

แก้ไขครั้งที่ 6 และเพิ่มเติม - ม.: เดโล 2547 - 576 น.

มีการเพิ่มบทใหม่สามบทในการพิมพ์ครั้งที่หกของหนังสือเล่มนี้ บทของแผงข้อมูลขยายหนังสือเป็นรายการทั้งหมดของหัวข้อที่รวมอยู่ในหลักสูตรเศรษฐมิติพื้นฐานที่ทันสมัย นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มบท "การทดสอบเบื้องต้น" และ "เศรษฐมิติของตลาดการเงิน" ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจในด้านทฤษฎีและด้านประยุกต์ของเศรษฐมิติตามลำดับ จำนวนแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้นอย่างมาก รวมเป็นแบบฝึกหัดพร้อมข้อมูลจริงสำหรับผู้อ่านบนเว็บไซต์ของหนังสือ

รูปแบบ:ดีเจวู

ขนาด: 5.9 ลบ

ดาวน์โหลด: ยานเดกซ์.ดิสก์

รูปแบบ:ไฟล์ PDF

ขนาด: 21.7 ลบ

ดาวน์โหลด: drive.google

สารบัญ
กล่าวเปิดงาน10
คำนำการพิมพ์ครั้งแรก13
คำนำการพิมพ์ครั้งที่สาม18
คำนำการพิมพ์ครั้งที่หก 23
1. บทนำ 26
1.1. รุ่น 26
1.2. ประเภทของโมเดล 28
1.3. ชนิดข้อมูล30
2. แบบจำลองการถดถอยแบบจับคู่ 32
2.1. เคิร์ฟฟิตติ้ง32
2.2. กำลังสองน้อยที่สุด (OLS) 34
2.3. โมเดลการถดถอยเชิงเส้นสองตัวแปร38
2.4. ทฤษฎีบทเกาส์-มาร์คอฟ การประมาณค่าความแปรปรวนผิดพลาด a2 41
2.5. คุณสมบัติทางสถิติของการประมาณค่า LSM ของพารามิเตอร์การถดถอย การทดสอบสมมติฐาน b = bo- ช่วงความเชื่อมั่นสำหรับค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย 46
2.6. การวิเคราะห์ความแปรผันของตัวแปรตามในการถดถอย ค่าสัมประสิทธิ์การกำหนด R2 51
2.7. การประมาณค่าความเป็นไปได้สูงสุดของค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย 55
แบบฝึกหัด 58
3. แบบจำลองการถดถอยพหุคูณ 67
3.1. สมมติฐานหลัก 68
3.2. วิธีกำลังสองน้อยที่สุด ทฤษฎีบทเกาส์-มาร์คอฟ 69
3.3. คุณสมบัติทางสถิติของการประมาณการ OLS 72
3.4. การวิเคราะห์ความแปรผันของตัวแปรตามในการถดถอย ค่าสัมประสิทธิ์ R2 และปรับ R^, 74
3.5. การทดสอบสมมติฐาน. ช่วงความเชื่อมั่นและช่วงความเชื่อมั่น 78"
แบบฝึกหัด 88
4. ลักษณะต่างๆ ของการถดถอยพหุคูณ108
4.1. ความเป็นหลายกลุ่ม 109;
4.2. ตัวแปรดัมมี่112
4.3. ความสัมพันธ์บางส่วน118
4.4. ข้อมูลจำเพาะของรุ่น 124
แบบฝึกหัด 135
5. ลักษณะทั่วไปบางประการของการถดถอยพหุคูณ 148
5.1. การถดถอยของสโตแคสติก 149
5.2. กำลังสองน้อยที่สุดทั่วไป…. 154
5.3. กำลังสองน้อยที่สุดทั่วไปราคาไม่แพง 160
แบบฝึกหัด 163
6. ความสัมพันธ์ต่างกันกับเวลา 167
6.1. ความแตกต่างระหว่างกัน 168
6.2. ความสัมพันธ์ของเวลา184
แบบฝึกหัด 192
7. การพยากรณ์ในแบบจำลองการถดถอย 204
7.1. การพยากรณ์แบบไม่มีเงื่อนไข 205
7.2. การทำนายแบบมีเงื่อนไข 208
7.3. การพยากรณ์เมื่อมีข้อผิดพลาด autoregressive 209
แบบฝึกหัด 211
8 . ตัวแปรเครื่องมือ 212
8.1. ความสอดคล้องของค่าประมาณที่ได้รับโดยใช้ตัวแปรเครื่องมือ 213
8.2. อิทธิพลของข้อผิดพลาดในการวัด 214
8.3. กำลังสองน้อยสุดสองขั้น.... 215
8.4. แบบทดสอบลูกบ้าน 217
แบบฝึกหัด 218
9. ระบบสมการถดถอย 220
3.1. สมการที่ไม่เกี่ยวข้องภายนอก 221
9.1. ระบบสมการพร้อมกัน 224
แบบฝึกหัด 241
10. วิธีความเป็นไปได้สูงสุดในแบบจำลองการถดถอย 244
10.1. บทนำ 245
10.2. เครื่องมือทางคณิตศาสตร์246
10.3. การประมาณค่าความน่าจะเป็นสูงสุดของพารามิเตอร์ของการแจกแจงแบบปกติหลายตัวแปร . 248
10.4. คุณสมบัติของค่าประมาณความเป็นไปได้สูงสุด 249
10.5 การประมาณค่าความน่าจะเป็นสูงสุดในรูปแบบเชิงเส้น 250
10.6. การทดสอบสมมติฐานในแบบจำลองเชิงเส้น I 253
10.7. การทดสอบสมมติฐานในแบบจำลองเชิงเส้น II 257
10.8. ข้อจำกัดแบบไม่เชิงเส้น 258
แบบฝึกหัด 260
11. อนุกรมเวลา 264
11.1. โมเดลความล่าช้าแบบกระจาย 266
11.2. โมเดลไดนามิก 268
11.3. รากหน่วยและการรวมเหรียญ 276
11.4 บ็อกซ์-เจนกินส์ โมเดล (ARIMA)28
11.5. การ์ช โมเดล 3
แบบฝึกหัด 3J
12. ตัวแปรตามที่ไม่ต่อเนื่องและตัวอย่างที่ถูกเซ็นเซอร์ 3
12.1. แบบไบนารี่และปรนัย...3!
12.2. แบบจำลองที่มีตัวอย่างแบบตัดทอนและเซ็นเซอร์ 3.
แบบฝึกหัด 3;
13. แผงข้อมูล 31
13.1 บทนำ 3
13.2. การกำหนดและแบบจำลองพื้นฐาน 3
13.3. โมเดลเอฟเฟ็กต์คงที่3
13.4. โมเดลที่มีเอฟเฟกต์แบบสุ่ม 31
13.5 Z1 พอดีกับคุณภาพ
13.6. การเลือกรุ่น 3"
13.7. โมเดลไดนามิก3
13.8. โมเดลตัวเลือกไบนารีพร้อมข้อมูลพาเนล 3
13.9 วิธีการทั่วไปของช่วงเวลา 3
แบบฝึกหัด 39
14. การทดสอบล่วงหน้า: บทนำ 39
14.1. บทนำ 3!
14.2. คำชี้แจงปัญหา 40
14.3. ผลลัพธ์หลัก 40"
14.4. ประมาณการล่วงหน้า $4
14.5 คะแนน WALS 40
14.6. ทฤษฎีบทสมมูล4
14.7. การทดสอบล่วงหน้าและผลของการกล่าวเกินจริง 407
14.8. ผลกระทบของ "การพูดน้อย" พารามิเตอร์เสริมหนึ่งตัว 412
14.9 การเลือกรุ่น: จากทั่วไปถึงเฉพาะและจากเฉพาะไปยังทั่วไป 415
14.10 น. ผลกระทบของ "การพูดน้อย" พารามิเตอร์เสริมสองตัว 419
11. การพยากรณ์และการทดสอบล่วงหน้า 425
.12. ลักษณะทั่วไป 429
13. เรื่องอื่นๆ 432
แบบฝึกหัด 434
15. เศรษฐมิติของตลาดการเงิน 435
11.5.1. บทนำ 436
15.2. สมมติฐานประสิทธิภาพของตลาดการเงิน . . 438
15.3. การเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตหลักทรัพย์ 446
15.4. ทดสอบการรวมสินทรัพย์ใหม่ในพอร์ตโฟลิโอที่มีประสิทธิภาพ 450
15.5 พอร์ตโฟลิโอที่เหมาะสมที่สุดเมื่อมีสินทรัพย์ปลอดความเสี่ยง 456
15.6. แบบจำลองการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 461
แบบฝึกหัด 471
16. มุมมองเศรษฐมิติ 472
1.6.1. บทนำ 472
16.2. นักเศรษฐมิติทำอะไรกันแน่? ....473
16.3. เศรษฐมิติและฟิสิกส์ 474
16.4. เศรษฐมิติและสถิติทางคณิตศาสตร์ . . 475
16.5 ทฤษฎีและปฏิบัติ 476
16.6. วิธีเศรษฐมิติ 477
16.7 จุดอ่อน 480
1.6.8. การรวมตัว 481
16.9 วิธีการใช้งาน 481 อื่นๆ
16.10 น. สรุป 482
ใบสมัครแอล.เอ. พีชคณิตเชิงเส้น 484
1. ปริภูมิเวกเตอร์ 484
2. สเปซเวกเตอร์ Lp 485
3. การพึ่งพาเชิงเส้น 485
4. ปริภูมิย่อยเชิงเส้น 486
5. พื้นฐาน มิติข้อมูล 486
6. ตัวดำเนินการเชิงเส้น 487
7. เมทริกซ์ 488
8. การดำเนินการกับเมทริกซ์ 489
9. ค่าคงที่เมทริกซ์: การติดตาม, ดีเทอร์มีแนนต์ 492
10. เมทริกซ์อันดับ 494
11. เมทริกซ์ผกผัน 495
12. ระบบสมการเชิงเส้น 496
13. ค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์ 496
14. เมทริกซ์สมมาตร 498
15. เมทริกซ์แน่นอนบวก 500
16 เมทริกซ์ไร้สมรรถภาพ 502
17. บล็อกเมทริกซ์ 503
18. สินค้าโครเนกเกอร์ 504
19. ความแตกต่างเกี่ยวกับอาร์กิวเมนต์เวกเตอร์ . 505
แบบฝึกหัด 507
โปรแกรม MS. ทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติทางคณิตศาสตร์ 509
1. ตัวแปรสุ่ม เวกเตอร์สุ่ม 509
2. การแจกแจงแบบมีเงื่อนไข 516
3. การแจกแจงพิเศษบางอย่าง 518
4. การแจกแจงปกติหลายตัวแปร 524
5. กฎของจำนวนมาก ทฤษฎีบทลิมิตกลาง 528
6 แนวคิดพื้นฐานและงานสถิติทางคณิตศาสตร์ 531
7. การประมาณพารามิเตอร์ 533
8. การทดสอบสมมติฐาน 539
ใบสมัคร EP. ภาพรวมของแพ็คเกจเศรษฐมิติ 542
1. ที่มาของบรรจุภัณฑ์ เวอร์ชันวินโดวส์ กราฟิก543
2. เกี่ยวกับบางแพ็คเกจ 544
3. ประสบการณ์ปฏิบัติงานจริง 546
แอปพลิเคชัน ST. พจนานุกรมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ - รัสเซียที่รัดกุม 547
ใบสมัครทีเอ โต๊ะ 555
วรรณคดี 561
อินเด็กซ์ 570