Lantai di basement dan ruang bawah tanah
Ekonometrika - Kursus pemula - Magnus Ya.R., Katyshev P.K., Peresetsky A.A. Saya

Ekonometrika - Kursus pemula - Magnus Ya.R., Katyshev P.K., Peresetsky A.A. Saya

UDC 330.43(075.8)
BBK 65v6ya73

Magnus Ya.R., Katyshev P.K., Peresetsky A.A.
Ekonometrika. Kursus awal: Proc. - Edisi ke-8, Pdt. — M.:, 2007. — 504 hal.

ISBN 978-5-7749-0473-0

Buku teks berisi presentasi sistematis tentang dasar-dasar ekonometrik dan ditulis berdasarkan kuliah yang telah diberikan penulis selama beberapa tahun di Sekolah Ekonomi Rusia dan Sekolah Tinggi Ekonomi. Model regresi linier (kuadrat terkecil, pengujian hipotesis, heteroskedastisitas, autokorelasi kesalahan, spesifikasi model) dipelajari secara rinci. Bab terpisah dikhususkan untuk sistem persamaan simultan, metode kemungkinan maksimum dalam model regresi, model dengan variabel dependen diskrit dan terbatas.

Bab Data Panel memperluas buku ini ke daftar lengkap topik yang secara tradisional termasuk dalam kursus ekonometrika dasar modern. Bab "Pengujian pendahuluan" dan "Ekonometrika pasar keuangan" akan bermanfaat bagi mereka yang tertarik pada aspek teoritis dan penerapan ekonometrika. Jumlah latihan telah meningkat secara signifikan. Termasuk adalah latihan dengan data nyata yang tersedia untuk pembaca di situs web buku.

Untuk siswa, mahasiswa pascasarjana, guru, serta spesialis di bidang ekonomi dan keuangan terapan.

Buku teks berisi presentasi sistematis tentang dasar-dasar ekonometrik dan ditulis berdasarkan kuliah yang telah diberikan penulis selama beberapa tahun di Sekolah Ekonomi Rusia dan Sekolah Tinggi Ekonomi. Model linier ruang uap dan regresi berganda, termasuk topik seperti kuadrat terkecil, pengujian hipotesis, kuadrat terkecil umum, heteroskedastisitas dan autokorelasi kesalahan, prediksi, masalah spesifikasi model. Bab terpisah dikhususkan untuk sistem persamaan simultan.

Dibandingkan dengan edisi 1997, buku ini mencakup tiga bab baru tentang kemungkinan maksimum dalam model regresi, deret waktu, dan model dengan variabel dependen diskrit dan terbatas. Jumlah contoh dari ekonomi, tugas, dan latihan Rusia telah meningkat secara signifikan.

Untuk siswa, mahasiswa pascasarjana, guru, serta spesialis di bidang ekonomi dan keuangan terapan.

Ekonometrika (bersama dengan mikroekonomi dan makroekonomi) adalah salah satu disiplin dasar pendidikan ekonomi modern. Apa itu ekonometrika? Ketika berhadapan dengan ilmu yang hidup dan berkembang, selalu ada kesulitan dalam mencoba memberikan deskripsi singkat tentang subjek dan metodenya. Bisakah kita mengatakan bahwa ekonometrika adalah ilmu pengukuran ekonomi, seperti namanya? Tentu saja mungkin, tetapi kemudian muncul pertanyaan, apa arti dari istilah “dimensi ekonomi”. Ini analog dengan mendefinisikan matematika sebagai ilmu angka. Oleh karena itu, tanpa mencoba mengembangkan masalah ini secara lebih rinci, kami akan mengutip pernyataan otoritas yang diakui di bidang ekonomi dan ekonometrika.

"Ekonometrika memungkinkan untuk analisis kuantitatif fenomena ekonomi nyata, berdasarkan perkembangan teori dan pengamatan saat ini terkait dengan metode untuk memperoleh kesimpulan" (Samuelson).

“Tugas utama ekonometrika adalah mengisi penalaran ekonomi apriori dengan muatan empiris” (Klein).

“Tujuan ekonometrika adalah derivasi empiris dari hukum-hukum ekonomi. Ekonometrika melengkapi teori dengan menggunakan data nyata untuk menguji dan memperbaiki hubungan yang didalilkan” (Malenvo).

Buku ini ditujukan terutama kepada siswa yang baru pertama kali mempelajari ekonometrika, dan memiliki dua tujuan. Pertama, kami ingin mempersiapkan pembaca untuk penelitian terapan di bidang ekonomi. Kedua, kami rasa akan bermanfaat bagi mahasiswa yang akan mempelajari lebih lanjut teori ekonometrika secara mendalam. Tidak diperlukan pengetahuan sebelumnya tentang ekonometrika. Namun, keakraban dengan kursus aljabar linier, teori probabilitas dan statistik matematika dalam volume awal diasumsikan (misalnya, Gelfand, 1971; Ilyin, Poznyak, 1984; Wentzel, 1964). Kami juga berasumsi bahwa pembaca mahir dalam analisis matematis dalam kursus standar universitas teknik.

Ada beberapa buku teks yang bagus tentang ekonometrika di bahasa Inggris. Misalnya, buku (Greene, 1997) dapat dengan tepat dianggap sebagai "ensiklopedia ekonometrik" - berisi hampir semua bagian ekonometrika modern. Buku teks (Goldberger, 1990) lebih berfokus pada sisi formal-matematis ekonometrika. Menurut kami, buku (Johnston dan DiNardo, 1997) sangat sukses, modern dan seimbang dalam hal teori dan aplikasi. Juga perlu diperhatikan adalah buku teks (Griffits, Hill dan Judge, 1993) dan (Pindyck dan Rubinfeld, 1991), yang ditujukan untuk pembaca yang tidak memiliki latar belakang matematika yang kuat dan dilengkapi dengan jumlah besar contoh dan latihan. Tambahan yang baik untuk buku teks standar adalah buku (Kennedy, 1998), yang berfokus pada sisi konten analisis ekonometrik dan berisi jumlah besar latihan yang menarik. Perlu juga disebutkan buku (Hamilton, 1994), di mana teori deret waktu disajikan dengan sangat rinci dan pada tingkat matematika yang tinggi, dan buku (Stewart, 1991), yang berisi bagian-bagian yang sukses dan ringkas tentang teori tersebut. dari deret waktu.

Oleh karena itu, mungkin perlu untuk membuat beberapa argumen yang mendukung penulisan buku baru daripada hanya menerjemahkan salah satu buku teks yang ada. Buku kami didasarkan pada kuliah yang diberikan oleh salah satu penulis (J. Magnus) sebagai pengantar kursus ekonometrika untuk siswa Sekolah Ekonomi Rusia (NES) pada Maret-April 1993. Dua penulis lainnya (P. Katyshev, A. .Peresetsky ) mengadakan kelas praktik. Kursus intensif selama 7 minggu mencakup dasar-dasar ekonometrika. Ini adalah tahun pertama keberadaan Sekolah Ekonomi Rusia. Pada tahun-tahun berikutnya, penulis berkolaborasi dalam pengembangan kurikulum untuk ketiga mata kuliah ekonometrika untuk mahasiswa tahun pertama di SPN. Dalam proses kerja, kami, khususnya, mengumpulkan contoh-contoh dari ekonomi Rusia, yang kami gunakan alih-alih contoh yang dianggap tradisional dari ekonomi Eropa Barat dan Amerika Serikat. Pada akhirnya, kami sampai pada kesimpulan bahwa akan diinginkan untuk memiliki buku teks yang ditulis khusus untuk siswa Rusia, dan mengerjakan ulang program kursus menjadi buku yang berdiri sendiri. Buku ini dengan demikian merupakan hasil dari lima tahun mengajar ekonometrika kepada siswa Rusia.

Bab 2-4 berisi teori klasik model regresi linier. Materi ini adalah inti dari ekonometrika, dan siswa harus terbiasa dengannya sebelum melanjutkan ke bagian selanjutnya dari buku ini. Bab 2 membahas model paling sederhana dengan dua regresi, bab 3 dikhususkan untuk model multivariat. Dalam arti tertentu, Bab 2 berlebihan, tetapi dari sudut pandang pedagogis, sangat berguna untuk mempelajari model regresi dengan dua variabel terlebih dahulu. Kemudian, misalnya, aljabar matriks dapat ditiadakan; dalam kasus dua dimensi, juga lebih mudah untuk memahami interpretasi grafis dari regresi. Bab 4 berisi beberapa bagian tambahan (masalah multikolinearitas, variabel dummy, spesifikasi model), tetapi materinya juga dapat diklasifikasikan sebagai fondasi standar ekonometrika.

Bab 5-9 mengeksplorasi beberapa generalisasi dari model regresi berganda standar, seperti regresi stokastik, kuadrat terkecil tergeneralisasi, heteroskedastisitas dan autokorelasi residu, kuadrat terkecil tergeneralisasi yang dapat diakses, prediksi, variabel instrumental. Hal yang mengejutkan tentang teori ekonometrika adalah bahwa pada tingkat ini, sebagian besar teorema inti standar teori (Bab 2-4) tetap valid, setidaknya secara mendekati atau asimtotik, ketika kondisi teorema dilonggarkan. Kami sangat menyarankan agar hasil bab 5-9 terus-menerus dikorelasikan dengan hasil utama yang disajikan dalam bab 2-4.

Bab 10 berisi tentang teori sistem persamaan simultan, yaitu kasus ketika model berisi lebih dari satu persamaan. Masalah yang mungkin dihadapi ahli ekonometrika dalam kerja praktek dipertimbangkan.

Buku ini mencakup beberapa lampiran, termasuk ikhtisar paket ekonometrik dan glosarium bahasa Inggris-Rusia yang ringkas.

Pengalaman kami menunjukkan bahwa materi bab 1-7 cukup untuk kursus 7 minggu 6 jam per minggu, dan materi bab 1-10 cukup untuk kursus satu semester standar. Kami mendapatkan hasil yang baik dengan struktur kursus berikut: dua kuliah dua jam per minggu dan satu lokakarya (dalam subkelompok yang lebih kecil), namun struktur kursus lain juga memungkinkan.

Siswa

Pemecahan masalah adalah kunci untuk belajar matematika, statistik, dan ekonometrika. Guru kami memberi tahu kami ini ketika kami masih siswa, dan kami mengulanginya di sini. Dan itu benar! Untuk siswa langsung, eksperimen dengan data sangat penting. Hapus beberapa pengamatan dari data Anda dan lihat apa yang terjadi pada perkiraan Anda dan alasannya. Tambahkan variabel penjelas dan lihat bagaimana perkiraan dan perkiraan Anda berubah. Secara umum, percobaan. Siswa yang berorientasi pada teori harus bertanya pada dirinya sendiri mengapa kondisi teorema ini atau itu diperlukan. Mengapa teorema berhenti menjadi benar jika Anda menghapus atau mengubah salah satu kondisi. Temukan contoh tandingan.

Guru

Adalah penting bahwa semua siswa memiliki matematika yang diperlukan dan tingkat statistik persiapan di awal perkuliahan. Jika ini tidak terjadi, maka kursus harus dimulai dengan tinjauan konsep yang diperlukan dari aljabar linier dan statistik matematika. Bab 2-4 harus di awal kursus. Ada kebebasan tertentu dalam memilih topik lebih lanjut jika waktu tidak memungkinkan untuk memasukkan seluruh buku dalam kursus. Dalam hal kekurangan waktu, regresi stokastik (bagian 5.1) dan pengujian heteroskedastisitas (tetapi bukan konsep heteroskedastisitas itu sendiri) dapat ditunda ke kursus berikutnya. Bab 7-10 berisi bagian-bagian khusus tetapi penting yang dapat dimasukkan dalam kursus dengan berbagai tingkat detail, tergantung pada selera instruktur.

Kami akan berterima kasih atas setiap komentar, laporan kesalahan ketik, tempat yang tidak jelas, kesalahan dalam buku ini.

terima kasih

Kami sangat berhutang budi kepada lima generasi mahasiswa New Economic School, yang dalam proses belajarnya banyak memberikan komentar kritis yang kami gunakan saat mengerjakan buku tersebut. Tanpa mereka, buku ini tidak akan pernah ditulis.

Kami berterima kasih kepada lulusan NES Vladislav Kargin dan Alexey Onatsky, yang menyiapkan contoh di pasar apartemen Moskow untuk buku tersebut, serta kepada siswa NES Elena Paltseva dan Gaukhar Turmukhambetova, yang upayanya berhasil menghindari banyak kesalahan ketik. Kami juga berterima kasih kepada rekan kami Alexander Slastnikov, yang melakukan pengeditan naskah. Saat mengerjakan naskah, P.Katyshev dan A.Peresetsky menerima dukungan keuangan dari Yayasan Ilmu Kemanusiaan Rusia, proyek 96-02-16011a.

Tilburg/Moskow, Maret 1997

Daftar Isi Kata Pengantar Edisi Pertama Kata Pengantar Edisi Ketiga Kata Pengantar Edisi Keenam 1. Pendahuluan 1.1. Model 1.2. Jenis model 1.3. Tipe data 2. Model regresi berpasangan 2.1. Pemasangan kurva 2.2. Metode kuadrat terkecil (LSM) 2.3. Model regresi linier dengan dua variabel 2.4. teorema Gauss-Markov. Estimasi dispersi kesalahan a2 2.5. Sifat Statistik LSM-Estimasi Parameter Regresi. Pengujian hipotesis b = bo- Interval kepercayaan untuk koefisien regresi 2.6. Analisis variasi variabel terikat dalam regresi. Koefisien determinasi R2 2.7. Latihan Estimasi Kemungkinan Maksimum Koefisien Regresi 3. Model Regresi Berganda 3.1. Hipotesis utama 3.2. Metode kuadrat terkecil. Teorema Gauss-Markov 3.3. Sifat statistik perkiraan LSM 3.4. Analisis variasi variabel terikat dalam regresi. Koefisien R2 dan disesuaikan R 3.5. Pengujian hipotesis. Interval kepercayaan dan daerah kepercayaan Latihan 4. Berbagai aspek regresi berganda 4.1. Multikolinearitas 4.2. Variabel dummy 4.3. Korelasi parsial 4.4. Spesifikasi model Latihan 5. Beberapa generalisasi dari regresi berganda 5.1. Regresor stokastik 5.2. Metode kuadrat terkecil umum 5.3. Kuadrat terkecil yang dapat diakses Latihan 6. Heteroskedastisitas dan korelasi waktu 6.1. Heteroskedastisitas 6.2. Latihan Korelasi Waktu 7. Peramalan dalam Model Regresi 7.1. Prediksi Tanpa Syarat 7.2. Peramalan bersyarat 7.3. Peramalan dengan adanya kesalahan autoregressive Latihan 8. Variabel instrumental 8.1. Konsistensi estimasi diperoleh dengan menggunakan variabel instrumental 8.2. Pengaruh kesalahan pengukuran 8.3. Kuadrat Terkecil Dua Langkah 8.4. Latihan uji Hausman 9. Sistem persamaan regresi 3.1. Persamaan yang tidak berhubungan secara eksternal 9.1. Sistem Latihan Persamaan Simultan 10. Metode Kemungkinan Maksimum dalam Model Regresi 10.1. Pendahuluan 10.2. Aparatus matematika 246 10.3. Estimasi Kemungkinan Maksimum Parameter Distribusi Normal Multivariat 10.4. Properti perkiraan kemungkinan maksimum 10.5. Estimasi Kemungkinan Maksimum dalam Model Linier 10.6. Pengujian hipotesis dalam model linier, I 10.7. Pengujian hipotesis dalam model linier, II 10.8. Kendala nonlinier Latihan 11. Deret waktu 11.1. Model lag terdistribusi 11.2. Model dinamis 11. 3 Unit akar dan kointegrasi 11.4 Model Box-Jenkins (ARIMA) 11.5. Model GARCH Latihan 12. Variabel dependen diskrit dan sampel tersensor 12.1. Model Biner dan Pilihan Ganda 12.2. Model terpotong dan disensor Latihan 13. Data panel 13.1 Pendahuluan 13.2. Sebutan dan model dasar 13.3. Bagian Model Efek Tetap 13.4. Model efek acak 13.5. Kualitas kecocokan 13.6. Pemilihan model 13.7. Model dinamis 13.8. Model Pilihan Biner dengan Data Panel 13.9. Metode umum momen Latihan 14. Pengujian pendahuluan: pendahuluan 14.1. Pendahuluan 14.2. Pernyataan masalah 14.3. Hasil utama 14.4. Evaluasi prates 14.5. Skor WALS 14.6. Teorema ekivalen 14.7. Pra-Pengujian dan Efek Meremehkan 14.8. Efek "meremehkan". Satu parameter tambahan 14.9. Pilihan model: dari umum ke khusus dan dari khusus ke umum 14.10. Efek "meremehkan". Dua parameter tambahan 14.11. Peramalan dan pengujian awal 14.12. Generalisasi 14.13. Soal-soal lainnya Latihan 15. Ekonometrika pasar keuangan 15.1. Pendahuluan 15.2. Hipotesis efisiensi pasar finansial 15.3. Optimalisasi portofolio efek 15.4. Menguji penyertaan aset baru dalam portofolio efisien 15.5. Portofolio optimal dengan adanya aset bebas risiko 15.6. Model Penilaian Aset Keuangan Latihan 16. Perspektif Ekonometrika 1.6.1. Pendahuluan 16.2. Apa sebenarnya yang dilakukan ahli ekonometrika? 16.3. Ekonometrika dan fisika 16.4. Ekonometrika dan statistik matematika 16.5. Teori dan praktek 16.6. Metode ekonometrika 16.7. Tautan lemah 16.8. Agregasi 16.9. Cara menggunakan karya lain 16.10. Kesimpulan Lampiran LA. Aljabar linier 1. Ruang vektor 2. Ruang vektor Ln 3. Ketergantungan linier 4. Subruang linier 5. Basis. Dimensi 6. Operator linier 7. Matriks 8. Operasi matriks 9. Invarian matriks: jejak, determinan 10. Peringkat matriks 11. Matriks terbalik 12. Sistem persamaan linear 13. Nilai eigen dan vektor 14. Matriks simetris 15. Matriks definit positif 16. Matriks idempoten 17. Matriks blok 18. Perkalian Kronecker 19. Diferensiasi terhadap argumen vektor Latihan Lampiran MS. Teori probabilitas dan statistik matematika 1. Variabel acak, vektor acak 2. Distribusi bersyarat 3. Beberapa distribusi khusus 4. Distribusi normal multivariat 5. Hukum bilangan besar. Teorema limit pusat 6 Konsep dasar dan masalah statistik matematika 7. Pendugaan parameter 8. Pengujian hipotesis Lampiran EP. Gambaran umum paket ekonometrika 1. Asal usul paket. Versi Windows. Grafik 2. Tentang beberapa paket 3. Pengalaman kerja praktek Aplikasi ST. Kamus Singkat Istilah Inggris-Rusia Lampiran TA. Tabel Indeks Sastra

edisi ke-6, direvisi. dan tambahan - M.: Delo, 2004. - 576 hal.

Tiga bab baru telah ditambahkan ke edisi keenam buku ini. Bab Data Panel memperluas buku ini ke daftar lengkap topik yang secara tradisional termasuk dalam kursus ekonometrika dasar modern. Bab "Pengujian pendahuluan" dan "Ekonometrika pasar keuangan" juga telah ditambahkan, yang akan berguna bagi mereka yang tertarik masing-masing pada aspek teoritis dan penerapan ekonometrika. Jumlah latihan telah meningkat secara signifikan. Termasuk adalah latihan dengan data nyata yang tersedia untuk pembaca di situs web buku.

Untuk siswa, mahasiswa pascasarjana, guru, serta spesialis di bidang ekonomi dan keuangan terapan

Format: djvu

Ukuran: 5,9 MB

Unduh: yandex.disk

Format: pdf

Ukuran: 21,7 Mb

Unduh: drive.google

Daftar Isi
Sambutan Pembukaan 10
Kata pengantar untuk edisi pertama 13
Kata pengantar untuk edisi ketiga 18
Kata pengantar untuk edisi keenam 23
1. Pendahuluan 26
1.1. Model 26
1.2. Tipe model 28
1.3. Tipe data 30
2. Model regresi berpasangan 32
2.1. Pemasangan Kurva 32
2.2. Kuadrat Terkecil (OLS) 34
2.3. Model regresi linier dengan dua variabel 38
2.4. teorema Gauss-Markov. Estimasi varians kesalahan a2 41
2.5. Sifat Statistik LSM-Estimasi Parameter Regresi. Uji hipotesis b = bo- Interval kepercayaan untuk koefisien regresi 46
2.6. Analisis variasi variabel terikat dalam regresi. Koefisien Determinasi R2 51
2.7. Estimasi Kemungkinan Maksimum Koefisien Regresi 55
Latihan 58
3. Model regresi berganda 67
3.1. Hipotesis utama 68
3.2. Metode kuadrat terkecil. Teorema Gauss-Markov 69
3.3. Sifat Statistik Estimasi OLS 72
3.4. Analisis variasi variabel terikat dalam regresi. Koefisien R2 dan R^ yang disesuaikan, 74
3.5. Pengujian hipotesis. Interval kepercayaan dan daerah kepercayaan 78"
Latihan 88
4. Berbagai aspek regresi berganda 108
4.1. Multikolinearitas 109;
4.2. Variabel boneka 112
4.3. Korelasi parsial 118
4.4. Spesifikasi Model 124
Latihan 135
5. Beberapa Generalisasi dari Regresi Berganda 148
5.1. Regresor stokastik 149
5.2. Kuadrat Terkecil Umum.... 154
5.3. Kuadrat Terkecil Umum Terjangkau 160
Latihan 163
6. Heteroskedastisitas dan korelasi waktu 167
6.1. Heteroskedastisitas 168
6.2. Korelasi waktu 184
Latihan 192
7. Peramalan dalam model regresi 204
7.1. Peramalan Tanpa Syarat 205
7.2. Prediksi Bersyarat 208
7.3. Peramalan dengan adanya kesalahan autoregressive 209
Latihan 211
delapan . Variabel instrumental 212
8.1. Konsistensi estimasi yang diperoleh dengan menggunakan variabel instrumental 213
8.2. Pengaruh kesalahan pengukuran 214
8.3. Kuadrat Terkecil Dua Langkah.... 215
8.4. Tes pembantu rumah tangga 217
Latihan 218
9. Sistem persamaan regresi 220
3.1. Persamaan yang tidak berhubungan secara eksternal 221
9.1. Sistem Persamaan Simultan 224
Latihan 241
10. Metode kemungkinan maksimum dalam model regresi 244
10.1. Pendahuluan 245
10.2. Peralatan matematika 246
10.3. Estimasi Kemungkinan Maksimum Parameter Distribusi Normal Multivariat. . 248
10.4. Properti perkiraan kemungkinan maksimum. 249
10.5. Estimasi Kemungkinan Maksimum dalam Model Linier 250
10.6. Pengujian hipotesis dalam model linier, I 253
10.7. Pengujian hipotesis dalam model linier, II 257
10.8. Batasan Nonlinier 258
Latihan 260
11. Deret waktu 264
11.1. Model lag terdistribusi 266
11.2. Model Dinamis 268
11.3. Akar satuan dan kointegrasi 276
11.4 Model Box-Jenkins (ARIMA) 28
11.5. Model GARCH 3
latihan 3J
12. Variabel dependen diskrit dan sampel yang disensor
12.1. Model biner dan pilihan ganda... 3!
12.2. Model dengan sampel terpotong dan tersensor 3.
Latihan 3;
13. Data panel 31
13.1 Pendahuluan 3
13.2. Sebutan dan model dasar 3
13.3. Model efek tetap 3
13.4. Model dengan efek acak 31
13.5. Z1 cocok kualitas
13.6. Pemilihan model 3"
13.7. Model dinamis 3
13.8. Model Pilihan Biner dengan Data Panel 3
13.9. Metode umum momen 3
Latihan 39
14. Pengujian Awal: Pendahuluan 39
14.1. Pendahuluan 3!
14.2. Pernyataan Masalah 40
14.3. Hasil utama 40"
14.4. Perkiraan pra-tes $4
14.5. WALS-skor 40
14.6. Teorema Ekivalensi 4
14.7. Pra-Pengujian dan Efek Meremehkan 407
14.8. Efek "meremehkan". Satu parameter tambahan 412
14.9. Pemilihan model: dari umum ke khusus dan dari khusus ke umum 415
14.10. Efek "meremehkan". Dua parameter tambahan 419
11. Peramalan dan pra-pengujian 425
.12. Generalisasi 429
13. Hal-hal lain 432
Latihan 434
15. Ekonometrika pasar keuangan 435
11.5.1. Pendahuluan 436
15.2. Hipotesis efisiensi pasar keuangan. . . 438
15.3. Optimalisasi portofolio efek 446
15.4. Menguji penyertaan aset baru dalam portofolio efektif 450
15.5. Portofolio optimal dengan adanya aset bebas risiko 456
15.6. Model penilaian aset keuangan 461
Latihan 471
16. Perspektif tentang ekonometrika 472
1.6.1. Pendahuluan 472
16.2. Apa sebenarnya yang dilakukan ahli ekonometrika? .... 473
16.3. Ekonometrika dan Fisika 474
16.4. Ekonometrika dan statistik matematika. . . 475
16.5. Teori dan praktik 476
16.6. Metode ekonometrik 477
16.7. Tautan lemah 480
1.6.8. Agregasi 481
16.9. Cara menggunakan 481 karya lainnya
16.10. Kesimpulan 482
aplikasi LA. Aljabar Linier 484
1. Ruang vektor 484
2. Ruang vektor Lp 485
3. Ketergantungan linier 485
4. Subruang linier 486
5. Dasar. Dimensi 486
6. Operator linier 487
7. Matriks 488
8. Operasi dengan matriks 489
9. Invarian matriks: jejak, determinan 492
10. Peringkat matriks 494
11. Matriks Invers 495
12. Sistem persamaan linear 496
13. Nilai eigen dan vektor 496
14. Matriks simetris 498
15. Matriks pasti positif 500
16 Matriks Idempoten 502
17. Blok matriks 503
18. Produk Kronecker 504
19. Diferensiasi sehubungan dengan argumen vektor. . 505
Latihan 507
aplikasi MS. Teori Probabilitas dan Statistik Matematika 509
1. Variabel acak, vektor acak 509
2. Distribusi bersyarat 516
3. Beberapa distribusi khusus 518
4. Distribusi normal multivariat 524
5. Hukum bilangan besar. Teorema limit pusat 528
6 Konsep dasar dan tugas statistik matematika 531
7. Estimasi Parameter 533
8. Pengujian Hipotesis 539
aplikasi EP. Ikhtisar paket ekonometrik 542
1. Asal usul paket. Versi Windows. Grafik 543
2. Tentang beberapa paket 544
3. Pengalaman kerja praktek 546
Aplikasi ST. Kamus Istilah Inggris-Rusia Ringkas 547
aplikasi TA. Tabel 555
Sastra 561
Indeks 570