Bodrum ve bodrum katları
Ekonometri - Başlangıç kursu - Magnus Ya.R., Katyshev P.K., Peresetsky A.A. ben

Ekonometri - Başlangıç kursu - Magnus Ya.R., Katyshev P.K., Peresetsky A.A. ben

UDC 330.43(075.8)
BBK 65v6ya73

Magnus Ya.R., Katyshev P.K., Peresetsky A.A.
Ekonometri. İlk kurs: Proc. - 8. baskı, Rev. — E.:, 2007. — 504 s.

ISBN 978-5-7749-0473-0

Ders kitabı ekonometrinin temellerinin sistematik bir sunumunu içerir ve yazarların Rus Ekonomi Okulu ve Ekonomi Yüksek Okulu'nda birkaç yıldır verdiği dersler temelinde yazılmıştır. Doğrusal regresyon modelleri (en küçük kareler, hipotez testi, değişen varyans, hata otokorelasyonu, model belirleme) detaylı olarak incelenmiştir. Ayrı bölümler, eşzamanlı denklem sistemlerine, regresyon modellerinde maksimum olabilirlik yöntemine, ayrık ve sınırlı bağımlı değişkenli modellere ayrılmıştır.

Panel Veri bölümü, kitabı geleneksel olarak modern temel ekonometri derslerine dahil edilen konuların tam listesine genişletir. "Ön testler" ve "Finansal piyasaların ekonometrisi" bölümleri, ekonometrinin teorik ve uygulamalı yönleriyle ilgilenenler için faydalı olacaktır. Egzersiz sayısı önemli ölçüde artırıldı. Kitabın web sitesinde okuyucuya sunulan gerçek verilerle alıştırmalar dahildir.

Öğrenciler, yüksek lisans öğrencileri, öğretmenler ve uygulamalı ekonomi ve finans uzmanları için.

Ders kitabı ekonometrinin temellerinin sistematik bir sunumunu içerir ve yazarların Rus Ekonomi Okulu ve Ekonomi Yüksek Okulu'nda birkaç yıldır verdiği dersler temelinde yazılmıştır. Buhar odasının lineer modelleri ve çoklu regresyon en küçük kareler, hipotez testi, genelleştirilmiş en küçük kareler, değişen varyans ve hata otokorelasyonu, tahmin, model belirtimi sorunları gibi konuları içerir. Eşzamanlı denklem sistemlerine ayrı bir bölüm ayrılmıştır.

1997 baskısı ile karşılaştırıldığında, kitap regresyon modellerinde maksimum olabilirlik, zaman serileri ve ayrık ve sınırlı bağımlı değişkenli modeller hakkında üç yeni bölüm içermektedir. Rus ekonomisinden örnekler, görevler ve tatbikatların sayısı önemli ölçüde artırıldı.

Öğrenciler, yüksek lisans öğrencileri, öğretmenler ve uygulamalı ekonomi ve finans uzmanları için.

Ekonometri (mikroekonomi ve makroekonomi ile birlikte) modern ekonomi eğitiminin temel disiplinlerinden biridir. ekonometri nedir? Yaşayan, gelişen bir bilimle uğraşırken, konusu ve yöntemleri hakkında kısa bir açıklama yapmaya çalışmak her zaman bir zorluktur. Ekonometri, adından da anlaşılacağı gibi ekonomik ölçümlerin bilimidir diyebilir miyiz? Elbette mümkündür, ancak o zaman “ekonomik boyutlar” teriminin anlamının ne olduğu sorusu ortaya çıkar. Bu, matematiği sayıların bilimi olarak tanımlamaya benzer. Bu nedenle, bu sorunu daha ayrıntılı bir şekilde geliştirmeye çalışmadan, ekonomi ve ekonometride tanınmış otoritelerin açıklamalarını aktaracağız.

“Ekonometri, teorinin mevcut gelişimine ve sonuçlara ulaşma yöntemleriyle ilgili gözlemlere dayanarak gerçek ekonomik olayların nicel analizine izin verir” (Samuelson).

“Ekonometrinin ana görevi, önsel ekonomik akıl yürütmeyi ampirik içerikle doldurmaktır” (Klein).

“Ekonometrinin amacı, ekonomik yasaların ampirik türetilmesidir. Ekonometri, varsayılan ilişkileri test etmek ve iyileştirmek için gerçek verileri kullanarak teoriyi tamamlar” (Malenvo).

Bu kitap öncelikle ekonometri çalışmasına ilk kez başlayan öğrencilere yöneliktir ve iki amacı vardır. İlk olarak, okuyucuyu ekonomide uygulamalı araştırmalara hazırlamak istiyoruz. İkinci olarak, ekonometri teorisini derinlemesine inceleyecek öğrenciler için faydalı olacağını düşünüyoruz. Ekonometri konusunda önceden bilgi sahibi olmanıza gerek yoktur. Ancak ilk ciltte lineer cebir, olasılık teorisi ve matematiksel istatistik derslerine aşina olunduğu varsayılmaktadır (örneğin, Gelfand, 1971; Ilyin, Poznyak, 1984; Wentzel, 1964). Ayrıca okuyucunun bir teknik üniversitenin standart kursunda matematiksel analiz konusunda yetkin olduğunu varsayıyoruz.

Ekonometri üzerine birkaç mükemmel ders kitabı var. ingilizce dili. Örneğin, kitap (Greene, 1997) haklı olarak bir "ekonometrik ansiklopedi" olarak kabul edilebilir - modern ekonometrinin neredeyse tüm bölümlerini içerir. Ders kitabı (Goldberger, 1990) daha çok ekonometrinin biçimsel-matematiksel yönüne odaklanır. Kanaatimizce kitap (Johnston ve DiNardo, 1997) teori ve uygulama açısından oldukça başarılı, modern ve dengelidir. Ayrıca, güçlü bir matematiksel altyapıya sahip olmayan ve bunlarla donatılmış okuyuculara yönelik ders kitapları (Griffits, Hill ve Judge, 1993) ve (Pindyck ve Rubinfeld, 1991) de dikkat çekicidir. büyük miktarörnekler ve alıştırmalar. Standart ders kitaplarına iyi bir ek, ekonometrik analizin içerik tarafına odaklanan ve aşağıdakileri içeren kitaptır (Kennedy, 1998). Büyük sayı ilginç egzersizler Zaman serileri teorisinin ayrıntılı ve yüksek matematiksel düzeyde sunulduğu kitaptan (Hamilton, 1994) ve teori hakkında başarılı ve kompakt bölümlerin bulunduğu kitaptan (Stewart, 1991) de bahsetmek gerekir. zaman serilerinden.

Bu nedenle, mevcut ders kitaplarından birini tercüme etmek yerine yeni bir kitap yazmaktan yana bazı tartışmalar yapmak gerekebilir. Kitabımız, yazarlardan biri (J. Magnus) tarafından Mart-Nisan 1993'te Rus Ekonomi Okulu (NES) öğrencileri için ekonometriye giriş dersi olarak verilen derslere dayanmaktadır. Diğer iki yazar (P. Katyshev, A. .Peresetsky) ) uygulamalı dersler verdi. 7 haftalık yoğun kurs, ekonometrinin temellerini içeriyordu. Bu, Rus Ekonomi Okulu'nun varlığının ilk yılıydı. Sonraki yıllarda, yazarlar NES'deki birinci sınıf öğrencileri için üç ekonometrik dersin tümü için müfredatın geliştirilmesinde işbirliği yaptı. Çalışma sürecinde özellikle Batı Avrupa ve ABD ekonomilerinden geleneksel olarak kabul edilen örnekler yerine kullandığımız Rus ekonomisinden örnekler derledik. Sonunda, özellikle Rus öğrenciler için yazılmış bir ders kitabının olması gerektiği sonucuna vardık ve ders programını bağımsız bir kitap haline getirdik. Dolayısıyla bu kitap, Rus öğrencilere beş yıllık ekonometri öğretiminin sonucudur.

Bölüm 2-4, klasik doğrusal regresyon modellerini içerir. Bu materyal ekonometrinin özüdür ve öğrencilerin kitabın geri kalanına geçmeden önce ona aşina olmaları gerekir. Bölüm 2, iki regresörlü en basit modelle ilgilenir, Bölüm 3 çok değişkenli modellere ayrılmıştır. Belli bir anlamda, Bölüm 2 gereksizdir, ancak pedagojik bir bakış açısından, önce iki değişkenli regresyon modellerini incelemek son derece yararlıdır. O zaman, örneğin, matris cebirinden vazgeçilebilir; iki boyutlu durumda, regresyonun grafiksel yorumunu anlamak da daha kolaydır. Bölüm 4 birkaç ek bölüm içermektedir (çoklu bağlantı problemi, kukla değişkenler, model spesifikasyonu), ancak materyali aynı zamanda ekonometrinin standart temelleri olarak da sınıflandırılabilir.

5-9. Bölümler, stokastik regresyonlar, genelleştirilmiş en küçük kareler, değişen varyans ve artıkların otokorelasyonu, erişilebilir genelleştirilmiş en küçük kareler, tahmin, araç değişkenler gibi standart çoklu regresyon modelinin bazı genellemelerini keşfeder. Ekonometri teorisiyle ilgili şaşırtıcı olan şey, bu seviyede, teorinin standart çekirdeğinin (Bölüm 2-4) teoremlerinin çoğunun, teoremlerin koşulları gevşetildiğinde en azından yaklaşık veya asimptotik olarak geçerli kalmasıdır. 5-9. bölümlerin sonuçlarının, 2-4. bölümlerde sunulan ana sonuçlarla sürekli olarak ilişkilendirilmesini şiddetle tavsiye ediyoruz.

Bölüm 10, eşzamanlı denklem sistemleri teorisini içerir, yani. modelin birden fazla denklem içermesi durumu. Pratik çalışmalarda bir ekonometristin karşılaşabileceği problemler göz önünde bulundurulur.

Kitap, ekonometrik paketlere genel bir bakış ve kısa bir İngilizce-Rusça sözlük dahil olmak üzere çeşitli ekler içermektedir.

Deneyimlerimiz, 1-7. bölümlerin materyalinin haftada 6 saatlik 7 haftalık bir kurs için yeterli olduğunu ve 1-10. Aşağıdaki kurs yapısıyla iyi sonuçlar elde ettik: haftada iki iki saatlik ders ve bir atölye çalışması (daha küçük alt gruplarda), ancak başka kurs yapıları da mümkündür.

öğrenciler

Problem çözme matematik, istatistik ve ekonometri öğrenmenin anahtarıdır. Öğretmenlerimiz öğrenciyken bunu bize anlatmıştı, biz de burada tekrarlıyoruz. Ve bu doğru! Uygulamalı öğrenciler için verilerle deney yapmak çok önemlidir. Verilerinizden birkaç gözlemi kaldırın ve tahminlerinize ne olduğunu ve nedenini görün. Açıklayıcı değişkenler ekleyin ve tahminlerinizin ve tahminlerinizin nasıl değiştiğini görün. Genel olarak, deney yapın. Teori yönelimli öğrenci, kendisine teoremin şu veya bu koşulunun neden gerekli olduğunu sormalıdır. Koşullardan birini kaldırır veya değiştirirseniz, teorem neden doğru olmaktan çıkıyor? Karşı örnekler bulun.

öğretmenler

Tüm öğrencilerin gerekli matematiksel ve istatistiksel seviye Kursun başında hazırlık. Eğer durum böyle değilse, o zaman ders, lineer cebir ve matematiksel istatistik ile ilgili gerekli kavramların gözden geçirilmesiyle başlamalıdır. 2-4. Bölümler kursun başında olmalıdır. Eğer zaman kitabın tamamını kursa dahil etmeye izin vermiyorsa, diğer konuların seçiminde belirli bir özgürlük vardır. Zaman yetersizliği durumunda, stokastik regresyonlar (bölüm 5.1) ve değişen varyans için testler (ancak değişen varyans kavramının kendisi değil) bir sonraki kursa ertelenebilir. 7-10. Bölümler, eğitmenin zevkine göre değişen derecelerde ayrıntıyla derse dahil edilebilecek özel ama önemli bölümler içerir.

Bu kitaptaki herhangi bir yorum, yazım hatası raporları, belirsiz yerler, hatalar için minnettar olacağız.

teşekkürler

Yeni İktisat Okulu'ndaki beş kuşak öğrenciye, dersi inceleme sürecinde kitap üzerinde çalışırken kullandığımız pek çok eleştirel yorumda bulunan öğrencilere derinden borçluyuz. Onlar olmasaydı bu kitap asla yazılamazdı.

Kitap için Moskova apartman piyasasına bir örnek hazırlayan NES mezunları Vladislav Kargin ve Alexey Onatsky'nin yanı sıra çabaları birçok yazım hatasından kaçınmayı başaran NES öğrencileri Elena Paltseva ve Gaukhar Turmukhambetova'ya minnettarız. El yazmasının editörlüğünü üstlenen meslektaşımız Alexander Slastnikov'a da minnettarız. El yazması üzerinde çalışırken, P.Katyshev ve A.Peresetsky, Rus İnsani Bilim Vakfı'nın 96-02-16011a projesinden mali destek aldı.

Tilburg/Moskova, Mart 1997

İçindekiler Önsöz Birinci baskıya önsöz Üçüncü baskıya önsöz Altıncı baskıya önsöz 1. Giriş 1.1. Modeller 1.2. Model türleri 1.3. Veri türleri 2. Çift regresyon modeli 2.1. Eğri uydurma 2.2. En küçük kareler yöntemi (LSM) 2.3. İki değişkenli doğrusal regresyon modeli 2.4. Gauss-Markov teoremi. Hata dağılımının tahmini a2 2.5. LSM-Regresyon Parametrelerinin Tahminlerinin İstatistiksel Özellikleri. Hipotez testi b = bo- Regresyon katsayıları için güven aralıkları 2.6. Regresyonda bağımlı değişkenin varyasyonunun analizi. R2 belirleme katsayısı 2.7. Regresyon Katsayılarının Maksimum Olabilirlik Tahmini Alıştırmaları 3. Çoklu Regresyon Modeli 3.1. Ana hipotezler 3.2. En küçük kareler yöntemi. Gauss-Markov teoremi 3.3. LSM tahminlerinin istatistiksel özellikleri 3.4. Regresyonda bağımlı değişkenin varyasyonunun analizi. Katsayılar R2 ve ayarlanmış R 3.5. Hipotez testi. Güven aralıkları ve güven bölgeleri Alıştırmalar 4. Çoklu regresyonun çeşitli yönleri 4.1. Çoklu doğrusallık 4.2. Kukla değişkenler 4.3. Kısmi korelasyon 4.4. Model belirleme Alıştırmaları 5. Çoklu regresyonun bazı genellemeleri 5.1. Stokastik regresyonlar 5.2. Genelleştirilmiş en küçük kareler yöntemi 5.3. Erişilebilir genelleştirilmiş en küçük kareler Alıştırmalar 6. Değişken varyans ve zaman korelasyonu 6.1. Heteroskedastisite 6.2. Zaman Korelasyon Alıştırmaları 7. Regresyon Modellerinde Öngörü 7.1. Koşulsuz Tahmin 7.2. Koşullu tahmin 7.3. Otoregresif hataların varlığında tahmin yapma Alıştırmalar 8. Araç değişkenleri 8.1. Araç değişkenler kullanılarak elde edilen tahminlerin tutarlılığı 8.2. Ölçüm hatalarının etkisi 8.3. İki Adımlı En Küçük Kareler 8.4. Hausman testi Alıştırmaları 9. Regresyon denklem sistemleri 3.1. Dışarıdan ilgisiz denklemler 9.1. Eşzamanlı Denklem Sistemleri Alıştırmaları 10. Regresyon Modellerinde Maksimum Olabilirlik Yöntemi 10.1. Giriş 10.2. Matematiksel aparat 246 10.3. Çok Değişkenli Normal Dağılım Parametrelerinin Maksimum Olabilirlik Tahmini 10.4. Maksimum olabilirlik tahminlerinin özellikleri 10.5. Lineer Modelde Maksimum Olabilirlik Tahmini 10.6. Doğrusal bir modelde hipotez testi, I 10.7. Doğrusal bir modelde hipotez testi, II 10.8. Doğrusal olmayan kısıtlamalar Alıştırmalar 11. Zaman serileri 11.1. Dağıtılmış gecikme modelleri 11.2. Dinamik modeller 11. 3 Birim kökler ve eşbütünleşme 11.4 Box-Jenkins modelleri (ARIMA) 11.5. GARCH modelleri Alıştırmalar 12. Ayrık bağımlı değişkenler ve sansürlü örnekler 12.1. İkili ve Çoktan Seçmeli Modeller 12.2. Kırpılmış ve sansürlenmiş modeller Alıştırmalar 13. Panel veri 13.1 Giriş 13.2. Tanımlar ve temel modeller 13.3. Sabit Etki Modeli Bölüm 13.4. Rastgele etki modeli 13.5. Uyum kalitesi 13.6. Model seçimi 13.7. Dinamik modeller 13.8. Panel Verili İkili Seçim Modelleri 13.9. Genelleştirilmiş moment yöntemi Alıştırmalar 14. Ön testler: giriş 14.1. Giriş 14.2. Sorun ifadesi 14.3. Ana sonuç 14.4. Ön test değerlendirmesi 14.5. WALS Puanı 14.6. Denklik Teoremi 14.7. Ön Test ve Eksik İfade Etkisi 14.8. "Azaltmanın" etkisi. Bir yardımcı parametre 14.9. Model seçimi: genelden özele ve özelden genele 14.10. "Azaltmanın" etkisi. İki yardımcı parametre 14.11. Tahmin ve ön testler 14.12. Genellemeler 14.13. Diğer sorular Alıştırmalar 15. Finansal piyasaların ekonometrisi 15.1. Giriş 15.2. verimlilik hipotezi Finansal market 15.3. Menkul kıymet portföyünün optimizasyonu 15.4. Etkin bir portföye yeni varlıkların dahil edilmesi için test 15.5. Risksiz bir varlığın varlığında optimal portföy 15.6. Finansal Varlık Değerleme Modelleri Alıştırma 16. Ekonometrik Perspektifler 1.6.1. Giriş 16.2. Bir ekonometrist tam olarak ne yapar? 16.3. Ekonometri ve fizik 16.4. Ekonometri ve matematiksel istatistik 16.5. Teori ve uygulama 16.6. Ekonometrik yöntem 16.7. Zayıf halka 16.8. Toplama 16.9. Diğer işler nasıl kullanılır 16.10. Sonuç Ek LA. Lineer cebir 1. Vektör uzayı 2. Vektör uzayı Ln 3. Lineer bağımlılık 4. Lineer alt uzay 5. Temel. Boyut 6. Lineer operatörler 7. Matrisler 8. Matris işlemleri 9. Matris değişmezleri: iz, determinant 10. Matris sırası 11. Ters matris 12. Sistemler lineer denklemler 13. Özdeğerler ve vektörler 14. Simetrik matrisler 15. Pozitif belirli matrisler 16. İdempotent matrisler 17. Blok matrisler 18. Kronecker çarpımı 19. Vektör argümanına göre türev alma Alıştırmalar Ek MS. Olasılık teorisi ve matematiksel istatistik 1. Rastgele değişkenler, rastgele vektörler 2. Koşullu dağılımlar 3. Bazı özel dağılımlar 4. Çok değişkenli normal dağılım 5. Büyük sayılar yasası. Merkezi limit teoremi 6 Matematiksel istatistiğin temel kavramları ve problemleri 7. Parametre tahmini 8. Hipotez testi Ek EP. Ekonometrik paketlere genel bakış 1. Paketlerin kökeni. Windows sürümü. Grafik 2. Bazı paketler hakkında 3. Deneyim pratik iş Uygulama ST. Kısa İngilizce-Rusça Terimler Sözlüğü Ek TA. Tablolar Literatür Dizini

6. baskı, gözden geçirilmiş. ve ek - E.: Delo, 2004. - 576 s.

Kitabın altıncı baskısına üç yeni bölüm eklendi. Panel Veri bölümü, kitabı geleneksel olarak modern temel ekonometri derslerine dahil edilen konuların tam listesine genişletir. Ekonometrinin teorik ve uygulamalı yönleriyle ilgilenenler için faydalı olacak "Ön testler" ve "Finansal piyasaların ekonometrisi" bölümleri de eklenmiştir. Egzersiz sayısı önemli ölçüde artırıldı. Kitabın web sitesinde okuyucuya sunulan gerçek verilerle alıştırmalar dahildir.

Öğrenciler, yüksek lisans öğrencileri, öğretmenler ve uygulamalı ekonomi ve finans uzmanları için

Biçim: djvu

Boyut: 5,9 MB

İndirmek: yandex.disk

Biçim: pdf

Boyut: 21,7 Mb

İndirmek: drive.google

İçindekiler
Açılış konuşması 10
İlk baskıya önsöz 13
Üçüncü baskıya önsöz 18
Altıncı baskıya önsöz 23
1. Giriş 26
1.1. Modeller 26
1.2. Model türleri 28
1.3. Veri türleri 30
2. Eşleştirilmiş regresyon modeli 32
2.1. Eğri Uydurma 32
2.2. En Küçük Kareler (OLS) 34
2.3. İki değişkenli doğrusal regresyon modeli 38
2.4. Gauss-Markov teoremi. Hata varyansının tahmini a2 41
2.5. LSM-Regresyon Parametrelerinin Tahminlerinin İstatistiksel Özellikleri. Hipotez testi b = bo- Regresyon katsayıları için güven aralıkları 46
2.6. Regresyonda bağımlı değişkenin varyasyonunun analizi. Belirleme katsayısı R2 51
2.7. Regresyon Katsayılarının Maksimum Olabilirlik Tahmini 55
Egzersiz 58
3. Çoklu regresyon modeli 67
3.1. Ana hipotezler 68
3.2. En küçük kareler yöntemi. Gauss-Markov teoremi 69
3.3. OLS Tahminlerinin İstatistiksel Özellikleri 72
3.4. Regresyonda bağımlı değişkenin varyasyonunun analizi. R2 katsayıları ve düzeltilmiş R^, 74
3.5. Hipotez testi. Güven aralıkları ve güven bölgeleri 78"
Egzersiz 88
4. Çoklu regresyonun çeşitli yönleri 108
4.1. Çoklu doğrusallık 109;
4.2. Kukla değişkenler 112
4.3. Kısmi korelasyon 118
4.4. Model 124 spesifikasyonu
Egzersiz 135
5. Çoklu Regresyonun Bazı Genellemeleri 148
5.1. Stokastik regresyonlar 149
5.2. Genelleştirilmiş En Küçük Kareler.... 154
5.3. Uygun Fiyatlı Genelleştirilmiş En Küçük Kareler 160
Alıştırmalar 163
6. Heteroskedastisite ve zaman korelasyonu 167
6.1. Heteroskedastisite 168
6.2. Zaman korelasyonu 184
Alıştırmalar 192
7. Regresyon modellerinde tahmin 204
7.1. Koşulsuz Tahmin 205
7.2. Koşullu Tahmin 208
7.3. Otoregresif hataların varlığında tahmin 209
Alıştırmalar 211
sekiz . Araç değişkenleri 212
8.1. Araç değişkenler kullanılarak elde edilen tahminlerin tutarlılığı 213
8.2. Ölçüm hatalarının etkisi 214
8.3. İki Adımlı En Küçük Kareler.... 215
8.4. Houseman testi 217
Egzersiz 218
9. Regresyon denklem sistemleri 220
3.1. Harici olarak ilgisiz denklemler 221
9.1. Eşzamanlı Denklem Sistemleri 224
Egzersiz 241
10. Regresyon modellerinde maksimum olabilirlik yöntemi 244
10.1. Giriş 245
10.2. Matematiksel aparat 246
10.3. Çok Değişkenli Normal Dağılımın Parametrelerinin Maksimum Olabilirlik Tahmini. . 248
10.4. Maksimum olabilirlik tahminlerinin özellikleri. 249
10.5. Doğrusal Model 250'de Maksimum Olabilirlik Tahmini
10.6. Doğrusal bir modelde hipotez testi, I 253
10.7. Doğrusal bir modelde hipotez testi, II 257
10.8. Doğrusal Olmayan Kısıtlamalar 258
Egzersizler 260
11. Zaman serisi 264
11.1. Dağıtılmış gecikmeli modeller 266
11.2. Dinamik Modeller 268
11.3. Birim kökler ve eşbütünleşme 276
11.4 Box-Jenkins Modelleri (ARIMA) 28
11.5. GARCH modelleri 3
3J egzersizleri
12. Ayrık bağımlı değişkenler ve sansürlü örnekler 3
12.1. İkili ve çoktan seçmeli modeller... 3!
12.2. Kesilmiş ve sansürlenmiş örnekleri olan modeller 3.
Egzersiz 3;
13. Panel verileri 31
13.1 Giriş 3
13.2. Tanımlar ve temel modeller 3
13.3. Sabit etki modeli 3
13.4. Rastgele efektli model 31
13.5. Z1 uyum kalitesi
13.6. Model seçimi 3"
13.7. Dinamik modeller 3
13.8. Panel Verili İkili Seçim Modelleri 3
13.9. Genelleştirilmiş momentler yöntemi 3
Egzersiz 39
14. Ön Test: Giriş 39
14.1. Giriş 3!
14.2. Sorun Bildirimi 40
14.3. Ana sonuç 40"
14.4. Ön test tahmini 4 $
14.5. WALS puanı 40
14.6. Denklik Teoremi 4
14.7. Ön Test ve Eksik İfade Etkisi 407
14.8. "Azaltmanın" etkisi. Bir yardımcı parametre 412
14.9. Model seçimi: genelden özele ve özelden genele 415
14.10. "Azaltmanın" etkisi. İki yardımcı parametre 419
11. Tahmin ve ön test 425
.12. Genellemeler 429
13. Diğer hususlar 432
Alıştırmalar 434
15. Finansal piyasaların ekonometrisi 435
11.5.1. Giriş 436
15.2. Finansal piyasanın etkinliği hipotezi. . . 438
15.3. Menkul kıymet portföy optimizasyonu 446
15.4. Etkin bir portföye yeni varlıkların dahil edilmesi için test 450
15.5. Risksiz bir varlığın varlığında optimum portföy 456
15.6. Finansal varlık değerleme modelleri 461
Alıştırmalar 471
16. Ekonometriye İlişkin Perspektifler 472
1.6.1. Giriş 472
16.2. Bir ekonometrist tam olarak ne yapar? .... 473
16.3. Ekonometri ve Fizik 474
16.4. Ekonometri ve matematiksel istatistik. . . 475
16.5. Teori ve uygulama 476
16.6. Ekonometrik yöntem 477
16.7. Zayıf bağlantı 480
1.6.8. Toplama 481
16.9. Diğer 481 eser nasıl kullanılır?
16.10. Sonuç 482
LA uygulaması. Lineer Cebir 484
1. Vektör uzayı 484
2. Vektör uzayı Lp 485
3. Doğrusal bağımlılık 485
4. Doğrusal alt uzay 486
5. Temel. Boyut 486
6. Doğrusal operatörler 487
7. Matrisler 488
8. 489 matrisli işlemler
9. Matris değişmezleri: iz, determinant 492
10. Matris sıralaması 494
11. Ters Matris 495
12. Lineer denklem sistemleri 496
13. Özdeğerler ve vektörler 496
14. Simetrik matrisler 498
15. Pozitif belirli matrisler 500
16 İdempotent Matris 502
17. Blok matrisler 503
18. Kronecker Ürünü 504
19. Bir vektör argümanına göre türev. . 505
Egzersizler 507
MS uygulaması. Olasılık Teorisi ve Matematiksel İstatistik 509
1. Rastgele değişkenler, rastgele vektörler 509
2. Koşullu dağılımlar 516
3. Bazı özel dağıtımlar 518
4. Çok değişkenli normal dağılım 524
5. Büyük sayılar yasası. Merkezi limit teoremi 528
6 Matematiksel istatistiklerin temel kavramları ve görevleri 531
7. Parametre Tahmini 533
8. Hipotez Testi 539
EP uygulaması. Ekonometrik paketlere genel bakış 542
1. Paketlerin menşei. Windows sürümü. Grafik 543
2. Bazı paketler hakkında 544
3. Pratik iş deneyimi 546
Uygulama ST. Kısa İngilizce-Rusça Terimler Sözlüğü 547
TA uygulaması. Tablolar 555
edebiyat 561
dizin 570

Ekonometri - Başlangıç ​​kursu - Magnus Ya.R., Katyshev P.K., Peresetsky A.A. ben

Ekonometri - Başlangıç kursu - Magnus Ya.R., Katyshev P.K., Peresetsky A.A. ben